Сравнение DBE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
DBE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.83% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и VDE
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
DBE vs. VDE — Ранг доходности на риск
DBE
VDE
Сравнение DBE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.27 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.67 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.72 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.92 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.27 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.28 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DBE и VDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и VDE
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и VDE
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -74.20% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -18.91% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -26.58% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -69.29% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -5.74% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -20.06% | -37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 6.61% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и VDE
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 6.29% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 14.31% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 25.19% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 26.53% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 29.88% | -2.01% |