Сравнение DBE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
DBE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или VDE.
Основные характеристики
| DBE | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 11.98% |
| Дох-ть за 1 год | 7.04% | 16.39% |
| Дох-ть за 3 года | 15.92% | 29.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.96% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.69% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 22.26% | 19.52% |
| Макс. просадка | -86.69% | -74.16% |
| Current Drawdown | -59.30% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между DBE и VDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBE и VDE
С начала года, DBE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -2.69% против 3.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и VDE
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и VDE
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VDE в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.58% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.96% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и VDE
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и VDE
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.