Сравнение DBE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
DBE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или VDE.
Корреляция
Корреляция между DBE и VDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBE и VDE
Основные характеристики
DBE:
0.08
VDE:
0.61
DBE:
0.26
VDE:
0.92
DBE:
1.03
VDE:
1.12
DBE:
0.03
VDE:
0.80
DBE:
0.21
VDE:
1.74
DBE:
7.94%
VDE:
6.44%
DBE:
20.82%
VDE:
18.39%
DBE:
-86.69%
VDE:
-74.16%
DBE:
-59.62%
VDE:
-7.90%
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.48% против 4.38% соответственно.
DBE
4.04%
-2.53%
2.08%
3.73%
11.04%
2.48%
VDE
3.03%
-2.12%
1.71%
11.13%
16.00%
4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и VDE
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBE и VDE
DBE
VDE
Сравнение DBE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и VDE
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VDE в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 6.07% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.14% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и VDE
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и VDE
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.