Сравнение DBE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
DBE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или VDE.
Доходность
Сравнение доходности DBE и VDE
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -1.07% против 4.20% соответственно.
DBE
0.31%
2.50%
-5.73%
-7.76%
7.30%
-1.07%
VDE
16.37%
5.80%
2.99%
15.82%
15.96%
4.20%
Основные характеристики
| DBE | VDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.25 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.82 | 2.87 |
| Индекс Язвы | 7.55% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 17.92% |
| Макс. просадка | -86.69% | -74.16% |
| Текущая просадка | -62.19% | -0.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и VDE
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между DBE и VDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и VDE
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VDE в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.85% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.01% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и VDE
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и VDE
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.