Сравнение YMAX с BITI
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. YMAX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 26.90% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -61.30% |
Correlation
The correlation between YMAX and BITI is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between YMAX and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. BITI — Ранг доходности на риск
YMAX
BITI
Сравнение YMAX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.57 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 6.38 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и BITI
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -92.16% | +66.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -25.28% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -86.41% | +75.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -68.40% | +61.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 10.16% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и BITI
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 10.76% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 34.28% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 44.15% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 52.24% | -28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 52.24% | -28.68% |
Сравнение комиссий YMAX и BITI
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и BITI
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and BITI have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -5.35% for YMAX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 15.62% for BITI.
YMAX is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор