Сравнение BITI с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
BITI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -31.55% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITI и BTCI
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
BITI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BITI
BTCI
Сравнение BITI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.39 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | -0.30 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.30 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.66 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.39 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.02 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между BITI и BTCI составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BTCI
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTCI
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -44.98% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -44.98% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.90% | -41.01% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -12.85% | -54.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 20.50% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTCI
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 10.21% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 33.66% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 40.04% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 41.35% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.18% | 41.35% | +11.83% |