PortfoliosLab logo
Сравнение BITI с BTCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITI и BTCI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BITI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BITI:

53.51%

BTCI:

42.17%

Макс. просадка

BITI:

-91.14%

BTCI:

-24.36%

Текущая просадка

BITI:

-90.78%

BTCI:

-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью 14.71%.


BITI

С начала года

-17.06%

1 месяц

-11.47%

6 месяцев

-14.50%

1 год

-45.68%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCI

С начала года

14.71%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

11.12%

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Shrt Bitcoin ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Сравнение комиссий BITI и BTCI

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и BTCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и BTCI

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BTCI в 18.54%


TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
3.58%3.91%3.33%0.06%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
18.54%6.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и BTCI

Максимальная просадка BITI за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки BTCI в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTCI.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BTCI


Загрузка...