PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с BTCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с BTCI

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

BITI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или BTCI.

Корреляция

Корреляция между BITI и BTCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.21%
35.01%
BITI
BTCI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BITI:

54.55%

BTCI:

43.96%

Макс. просадка

BITI:

-90.30%

BTCI:

-24.36%

Текущая просадка

BITI:

-89.81%

BTCI:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью 5.28%.

BITI

С начала года

-8.26%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

-34.73%

1 год

-45.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCI

С начала года

5.28%

1 месяц

16.30%

6 месяцев

33.08%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITI и BTCI

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
График комиссии BITI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITI: 1.03%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
График комиссии BTCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCI: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и BTCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITI, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITI: -0.89
Коэффициент Сортино BITI, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITI: -1.25
Коэффициент Омега BITI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITI: 0.86
Коэффициент Кальмара BITI, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITI: -0.54
Коэффициент Мартина BITI, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITI: -1.42

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и BTCI

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BTCI в 17.01%

TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.23%3.91%3.33%0.06%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		17.01%6.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и BTCI

Максимальная просадка BITI за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки BTCI в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.56%
-6.35%
BITI
BTCI

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BTCI

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.85%
12.74%
BITI
BTCI