Сравнение BITI с BTCI
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs -34.52% for BTCI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -31.55% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between BITI and BTCI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between BITI and BTCI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BITI
BTCI
Сравнение BITI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.77 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.37 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.89 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.07 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTCI
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -44.98% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -44.98% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -44.39% | -41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -15.25% | -52.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 25.20% | -13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTCI
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 8.15% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 30.49% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 38.98% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 40.12% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 40.12% | +12.38% |
Сравнение комиссий BITI и BTCI
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BTCI
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BTCI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (8.92%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -34.52% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 9.27% for BITI.
They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.99% for BTCI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор