Сравнение BITI с IBIT
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 57.17% vs -43.61% for IBIT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
BITI
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 24.90%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- -28.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 34.29% | -1.76% | -58.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BITI and IBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and IBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BITI
IBIT
Сравнение BITI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.83 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -1.42 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и IBIT
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -52.49% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -52.49% | +27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.34% | -52.49% | -32.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.14% | -16.91% | -51.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 30.76% | -19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и IBIT
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 13.19% и 13.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 13.48% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 34.60% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 44.48% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 50.25% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 50.25% | +2.22% |
Сравнение комиссий BITI и IBIT
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и IBIT
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.79% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and IBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to BITI (13.19%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, BITI leads with 57.17% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 57.17% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.79%, compared with 0.00% for IBIT.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.25% for IBIT.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор