PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITI и IBIT составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BITI с IBIT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BITI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или IBIT.

Доходность

Сравнение доходности BITI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.86

IBIT:

1.08

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.10

IBIT:

1.62

Коэф-т Омега

BITI:

0.87

IBIT:

1.19

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.48

IBIT:

1.84

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.20

IBIT:

4.03

Индекс Язвы

BITI:

36.82%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

BITI:

53.50%

IBIT:

53.03%

Макс. просадка

BITI:

-91.14%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BITI:

-90.67%

IBIT:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 13.08%.

BITI

С начала года

-16.05%

1 месяц

-9.91%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-45.89%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

13.08%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

9.01%

1 год

56.55%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

iShares Bitcoin Trust

Сравнение комиссий BITI и IBIT

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и IBIT

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.53%3.91%3.33%0.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и IBIT

Максимальная просадка BITI за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и IBIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и IBIT

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 9.57% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...