PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с IBIT

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BITI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BITI и IBIT составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности BITI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.12%
107.25%
BITI
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.89

IBIT:

1.19

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.25

IBIT:

1.85

Коэф-т Омега

BITI:

0.86

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.54

IBIT:

2.28

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.42

IBIT:

5.01

Индекс Язвы

BITI:

34.33%

IBIT:

12.84%

Дневная вол-ть

BITI:

54.55%

IBIT:

53.99%

Макс. просадка

BITI:

-90.30%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BITI:

-89.81%

IBIT:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 4.03%.

BITI

С начала года

-8.26%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

-34.73%

1 год

-45.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

4.03%

1 месяц

18.51%

6 месяцев

40.18%

1 год

55.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITI и IBIT

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
График комиссии BITI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITI: 1.03%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITI, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITI: -0.89
IBIT: 1.19
Коэффициент Сортино BITI, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITI: -1.25
IBIT: 1.85
Коэффициент Омега BITI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITI: 0.86
IBIT: 1.22
Коэффициент Кальмара BITI, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITI: -0.70
IBIT: 2.28
Коэффициент Мартина BITI, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITI: -1.42
IBIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.89
1.19
BITI
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и IBIT

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.23%3.91%3.33%0.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и IBIT

Максимальная просадка BITI за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.77%
-9.12%
BITI
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и IBIT

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 15.85% и 15.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.85%
15.83%
BITI
IBIT