Сравнение BITI с IBIT
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs -39.60% for IBIT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -58.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BITI and IBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and IBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BITI
IBIT
Сравнение BITI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.80 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.39 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.91 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.27 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и IBIT
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -49.47% | -42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -49.47% | +24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -49.47% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -16.07% | -51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 28.61% | -16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и IBIT
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 8.92% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 9.14% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 33.89% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 43.76% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 50.18% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 50.18% | +2.32% |
Сравнение комиссий BITI и IBIT
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и IBIT
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and IBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for IBIT.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.25% for IBIT.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор