Сравнение BITI с BITX
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -31.62%/yr vs 4.76%/yr for BITX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -29.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between BITI and BITX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and BITX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BITX — Ранг доходности на риск
BITI
BITX
Сравнение BITI c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.95 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.39 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITX
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -83.45% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -83.45% | +58.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -83.45% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -80.30% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -33.53% | -34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 57.04% | -46.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITX
Текущая волатильность для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) составляет 10.76%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 21.49% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 69.81% | -35.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 88.02% | -43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 97.70% | -45.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 97.70% | -45.46% |
Сравнение комиссий BITI и BITX
BITI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITX
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что меньше доходности BITX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BITX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, BITX leads with 4.76% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITX has performed better with a 4.76% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 15.62% for BITI.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 2.38% for BITX.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор