Сравнение BITI с BITX
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 57.17% vs -77.36% for BITX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -60.88%.
BITI
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 24.90%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- -28.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 34.29% | -1.76% | -62.60% | -29.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between BITI and BITX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and BITX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BITX — Ранг доходности на риск
BITI
BITX
Сравнение BITI c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.94 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -1.45 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITX
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -82.71% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -82.71% | +57.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.34% | -82.71% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.14% | -32.57% | -35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 53.48% | -42.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITX
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.19%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.63%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 26.63% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 69.36% | -35.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 88.22% | -43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 98.22% | -45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 98.22% | -45.75% |
Сравнение комиссий BITI и BITX
BITI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITX
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности BITX в 40.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.79% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BITX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.63%) compared to BITI (13.19%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITX's -82.71%.
On 1-year performance, BITI leads with 57.17% vs -77.36% for BITX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 57.17% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 8.79% for BITI.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 2.38% for BITX.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор