Сравнение BITI с BITX
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -32.70%/yr vs 7.94%/yr for BITX. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BITI charges 1.03%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.03%.
BITI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- -32.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.04%
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.40M | $24.12M | $38.43M | |
| $87.85M | $93.90M | $115.18M |
Сравнение доходности по годам BITI и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.29% | -1.76% | -62.60% | -29.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between BITI and BITX is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and BITX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BITX — Ранг доходности на риск
BITI
BITX
Сравнение BITI c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.92 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -1.28 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITX
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -83.45% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -83.45% | +58.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -83.45% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.54% | -80.12% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -34.37% | -34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 60.08% | -49.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITX
Текущая волатильность для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.24%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 16.26% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 66.21% | -33.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 88.02% | -43.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.96% | 97.02% | -45.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 97.02% | -45.06% |
Сравнение комиссий BITI и BITX
BITI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITX
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что меньше доходности BITX в 26.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.14% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BITX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (16.26%) compared to BITI (8.24%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, BITX leads with 7.94% vs -32.70% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITX has performed better with a 7.94% return vs -32.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 22.14% for BITI.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 2.38% for BITX.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор