PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с BITO

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITI и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или BITO.

Корреляция

Корреляция между BITI и BITO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности BITI и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.40%
300.20%
BITI
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.89

BITO:

1.00

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.25

BITO:

1.65

Коэф-т Омега

BITI:

0.86

BITO:

1.19

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.54

BITO:

1.75

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.42

BITO:

3.95

Индекс Язвы

BITI:

34.33%

BITO:

13.80%

Дневная вол-ть

BITI:

54.55%

BITO:

54.54%

Макс. просадка

BITI:

-90.30%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITI:

-89.81%

BITO:

-11.57%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 1.65%.

BITI

С начала года

-8.26%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

-34.73%

1 год

-45.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

1.65%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

34.95%

1 год

46.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITI и BITO

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
График комиссии BITI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITI: 1.03%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITI, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITI: -0.89
BITO: 1.00
Коэффициент Сортино BITI, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITI: -1.25
BITO: 1.65
Коэффициент Омега BITI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITI: 0.86
BITO: 1.19
Коэффициент Кальмара BITI, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITI: -0.54
BITO: 1.83
Коэффициент Мартина BITI, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITI: -1.42
BITO: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
1.00
BITI
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и BITO

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BITO в 61.96%

TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.23%3.91%3.33%0.06%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		61.96%61.58%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и BITO

Максимальная просадка BITI за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.81%
-11.57%
BITI
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BITO

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 15.85% и 15.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.85%
15.87%
BITI
BITO