Сравнение BITI с BITO
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. BITI is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BITI returned -32.70%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
BITI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- -32.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.04%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.40M | $24.12M | $38.43M | |
| $991.40M | $2.39B | $2.05B |
Сравнение доходности по годам BITI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.29% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -18.00% |
Correlation
The correlation between BITI and BITO is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and BITO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITI
BITO
Сравнение BITI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.83 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -1.25 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITO
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -77.86% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -54.47% | +29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -54.47% | -30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.54% | -49.81% | -36.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -37.21% | -31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 35.90% | -25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITO
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.24% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 8.06% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 32.73% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 44.11% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.96% | 54.54% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 54.54% | -2.58% |
Сравнение комиссий BITI и BITO
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITO
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.14% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BITO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (8.24%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.88% vs -32.70% for BITI. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.88% return vs -32.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 22.14% for BITI.
Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BITO.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор