PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITI и BITO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BITI с BITO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITI и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или BITO.

Доходность

Сравнение доходности BITI и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.86

BITO:

0.89

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.10

BITO:

1.43

Коэф-т Омега

BITI:

0.87

BITO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.48

BITO:

1.38

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.20

BITO:

3.10

Индекс Язвы

BITI:

36.82%

BITO:

13.91%

Дневная вол-ть

BITI:

53.50%

BITO:

53.56%

Макс. просадка

BITI:

-91.14%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITI:

-90.67%

BITO:

-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 10.44%.

BITI

С начала года

-16.05%

1 месяц

-9.91%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-45.89%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

10.44%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

5.38%

1 год

47.53%

3 года

46.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий BITI и BITO

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и BITO

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BITO в 57.03%

TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.53%3.91%3.33%0.06%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		57.03%61.58%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и BITO

Максимальная просадка BITI за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BITO

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.57% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...