PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с BITO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITI и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BITI и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITI и BITO

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		22.14%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-24.03%-11.19%104.45%137.33%-19.46%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.

BITI

1 день
1.77%
1 месяц
0.78%
С начала года
22.14%
6 месяцев
64.04%
1 год
15.36%
3 года*
-34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-24.03%
6 месяцев
-45.66%
1 год
-26.26%
3 года*
24.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с MSTYBITI с BTC-USDBITI с IBITBITI с BITXBITI с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Сравнение комиссий BITI и BITO

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

BITI vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

-0.58

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-0.62

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.49

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

-1.02

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.58

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.08

-0.66

Корреляция

Корреляция между BITI и BITO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и BITO

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности BITO в 81.78%

TTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		8.08%1.60%3.91%3.33%0.06%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		81.78%78.29%61.59%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и BITO

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITO.

Загрузка...

Показатели просадок

BITIBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-77.86%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-50.05%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.66%

-47.60%

-39.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.05%

-36.58%

-30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

23.92%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BITO

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.58% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITIBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

10.67%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.21%

36.60%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.11%

45.24%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.16%

55.75%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.16%

55.75%

-2.59%