Сравнение BITI с BITO
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. BITI is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -19.46% |
Correlation
The correlation between BITI and BITO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and BITO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BITI и BITO
Секторы
BITI
BITO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BITI
BITO
Сырьевые материалы
BITI
-
BITO
-
Коммуникационные услуги
BITI
-
BITO
-
Потребительский циклический сектор
BITI
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
BITI
-
BITO
-
Энергетика
BITI
-
BITO
-
Здравоохранение
BITI
-
BITO
-
Промышленность
BITI
-
BITO
-
Недвижимость
BITI
-
BITO
-
Технологии
BITI
-
BITO
-
Коммунальные услуги
BITI
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITI
BITO
Сравнение BITI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.83 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.44 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.97 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.10 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITO
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -77.86% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -50.64% | +25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -50.64% | -33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -50.64% | -35.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -36.75% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 29.27% | -17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITO
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.92% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 9.03% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 33.71% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 43.61% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 55.10% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 55.10% | -2.60% |
Сравнение комиссий BITI и BITO
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITO
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BITO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -34.84% for BITI. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 9.27% for BITI.
Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BITO.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор