PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с SBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITI и SBIT составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BITI с SBIT

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

BITI и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или SBIT.

Доходность

Сравнение доходности BITI и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.89

SBIT:

-0.78

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.17

SBIT:

-1.35

Коэф-т Омега

BITI:

0.86

SBIT:

0.84

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.50

SBIT:

-0.92

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.27

SBIT:

-1.33

Индекс Язвы

BITI:

36.31%

SBIT:

60.53%

Дневная вол-ть

BITI:

53.66%

SBIT:

105.89%

Макс. просадка

BITI:

-91.14%

SBIT:

-88.17%

Текущая просадка

BITI:

-90.94%

SBIT:

-87.63%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -18.48%, что значительно выше, чем у SBIT с доходностью -41.64%.

BITI

С начала года

-18.48%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-45.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBIT

С начала года

-41.64%

1 месяц

-24.29%

6 месяцев

-38.73%

1 год

-80.69%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Сравнение комиссий BITI и SBIT

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и SBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг риск-скорректированной доходности SBIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIT равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и SBIT

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SBIT в 1.38%

TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.64%3.91%3.33%0.06%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		1.38%1.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и SBIT

Максимальная просадка BITI за все время составила -91.14%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и SBIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и SBIT

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.94%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...