PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с SBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с SBIT

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

BITI и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или SBIT.

Корреляция

Корреляция между BITI и SBIT составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности BITI и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.28%
-79.92%
BITI
SBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.89

SBIT:

-0.77

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.25

SBIT:

-1.44

Коэф-т Омега

BITI:

0.86

SBIT:

0.83

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.54

SBIT:

-0.99

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.42

SBIT:

-1.38

Индекс Язвы

BITI:

34.33%

SBIT:

60.40%

Дневная вол-ть

BITI:

54.55%

SBIT:

107.67%

Макс. просадка

BITI:

-90.30%

SBIT:

-84.21%

Текущая просадка

BITI:

-89.81%

SBIT:

-84.17%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у SBIT с доходностью -25.29%.

BITI

С начала года

-8.26%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

-34.73%

1 год

-45.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBIT

С начала года

-25.29%

1 месяц

-32.36%

6 месяцев

-65.69%

1 год

-80.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITI и SBIT

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
График комиссии BITI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITI: 1.03%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
График комиссии SBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SBIT: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и SBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг риск-скорректированной доходности SBIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITI, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITI: -0.89
SBIT: -0.77
Коэффициент Сортино BITI, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITI: -1.25
SBIT: -1.44
Коэффициент Омега BITI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITI: 0.86
SBIT: 0.83
Коэффициент Кальмара BITI, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITI: -0.91
SBIT: -0.99
Коэффициент Мартина BITI, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITI: -1.42
SBIT: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIT равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.90-0.80-0.70-0.60-0.50Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30Fri 02
-0.89
-0.77
BITI
SBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и SBIT

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SBIT в 1.08%

TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.23%3.91%3.33%0.06%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		1.08%1.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и SBIT

Максимальная просадка BITI за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки SBIT в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и SBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.21%
-84.17%
BITI
SBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и SBIT

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 15.85%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 31.30%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.85%
31.30%
BITI
SBIT