PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITI и MSTY составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BITI с MSTY

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

BITI и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или MSTY.

Доходность

Сравнение доходности BITI и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.89

MSTY:

1.30

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.17

MSTY:

1.85

Коэф-т Омега

BITI:

0.86

MSTY:

1.24

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.50

MSTY:

2.13

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.27

MSTY:

5.21

Индекс Язвы

BITI:

36.31%

MSTY:

16.68%

Дневная вол-ть

BITI:

53.66%

MSTY:

75.11%

Макс. просадка

BITI:

-91.14%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

BITI:

-90.94%

MSTY:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -18.48%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 20.92%.

BITI

С начала года

-18.48%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-45.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

20.92%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-2.27%

1 год

83.78%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий BITI и MSTY

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и MSTY

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности MSTY в 140.55%

TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.64%3.91%3.33%0.06%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		140.55%104.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и MSTY

Максимальная просадка BITI за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и MSTY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и MSTY

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.94%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...