PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с MSTY

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

BITI и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или MSTY.

Корреляция

Корреляция между BITI и MSTY составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности BITI и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.08%
271.77%
BITI
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.79

MSTY:

1.55

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.01

MSTY:

2.15

Коэф-т Омега

BITI:

0.88

MSTY:

1.28

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.48

MSTY:

2.94

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.27

MSTY:

7.20

Индекс Язвы

BITI:

34.08%

MSTY:

16.69%

Дневная вол-ть

BITI:

54.99%

MSTY:

77.64%

Макс. просадка

BITI:

-90.47%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

BITI:

-89.70%

MSTY:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 23.84%.

BITI

С начала года

-5.60%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-30.24%

1 год

-47.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

23.84%

1 месяц

27.85%

6 месяцев

37.37%

1 год

153.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITI и MSTY

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
График комиссии BITI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITI: 1.03%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITI, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITI: -0.79
MSTY: 1.55
Коэффициент Сортино BITI, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITI: -1.01
MSTY: 2.15
Коэффициент Омега BITI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITI: 0.88
MSTY: 1.28
Коэффициент Кальмара BITI, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITI: -0.72
MSTY: 2.94
Коэффициент Мартина BITI, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITI: -1.27
MSTY: 7.20

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.79
1.55
BITI
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и MSTY

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности MSTY в 124.88%

TTM202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.43%3.91%3.33%0.06%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		124.88%104.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и MSTY

Максимальная просадка BITI за все время составила -90.47%, что больше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.82%
-10.25%
BITI
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и MSTY

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 15.99%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 29.95%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.99%
29.95%
BITI
MSTY