Сравнение BITI с BTC-USD
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITI returned -32.32%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 33.96%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BITI
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 33.94%
- С начала года
- 33.96%
- 6 месяцев
- 36.50%
- 1 год
- 50.83%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BITI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 33.96% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -20.13% |
Correlation
The correlation between BITI and BTC-USD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.71 |
The correlation between BITI and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITI
BTC-USD
Сравнение BITI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.78 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.39 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.93 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.13 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTC-USD
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -85.30% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -50.87% | +25.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -50.87% | -33.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.37% | -50.87% | -34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.99% | -42.29% | -25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 34.02% | -22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 9.65%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 10.54% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 34.26% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.82% | 35.65% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.54% | 44.98% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.54% | 56.70% | -4.16% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BTC-USD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BITI (9.65%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTC-USD's -85.30%.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор