Сравнение BITI с BTC-USD
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITI returned -32.70%/yr vs 30.52%/yr for BTC-USD. Their -0.71 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
BITI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- -32.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.04%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.40M | $24.12M | $38.43M | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам BITI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.29% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -19.56% |
Correlation
The correlation between BITI and BTC-USD is -0.72, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.71 |
The correlation between BITI and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITI
BTC-USD
Сравнение BITI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.82 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -1.25 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTC-USD
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -85.30% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -53.08% | +27.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -53.08% | -31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.54% | -48.23% | -38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -42.76% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 25.21% | -14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTC-USD
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 8.24% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 8.48% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 33.28% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 35.86% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.96% | 43.60% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 56.22% | -4.26% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BTC-USD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.48%) compared to BITI (8.24%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTC-USD's -85.30%.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор