Сравнение BITI с BTC-USD
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITI returned -29.28%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BITI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -19.56% |
Correlation
The correlation between BITI and BTC-USD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.71 |
The correlation between BITI and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITI
BTC-USD
Сравнение BITI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.85 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.45 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTC-USD
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -85.30% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -52.23% | +26.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -52.23% | -32.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -52.23% | -32.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -42.42% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 31.57% | -20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTC-USD
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 12.44% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 34.75% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 35.63% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 44.15% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 56.40% | -3.95% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BTC-USD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (13.13%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTC-USD's -85.30%.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор