PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с BTC-USD

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitcoin (BTC-USD).

BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BITI и BTC-USD составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности BITI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.28%
355.25%
BITI
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.79

BTC-USD:

1.91

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.01

BTC-USD:

2.53

Коэф-т Омега

BITI:

0.88

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.48

BTC-USD:

1.69

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.27

BTC-USD:

8.49

Индекс Язвы

BITI:

34.08%

BTC-USD:

11.45%

Дневная вол-ть

BITI:

54.99%

BTC-USD:

42.73%

Макс. просадка

BITI:

-90.47%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITI:

-89.70%

BTC-USD:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.92%.

BITI

С начала года

-5.60%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-30.24%

1 год

-47.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.92%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

30.34%

1 год

55.49%

5 лет

60.50%

10 лет

81.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITI, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITI: -1.03
BTC-USD: 1.72
Коэффициент Сортино BITI, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITI: -1.56
BTC-USD: 2.37
Коэффициент Омега BITI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITI: 0.82
BTC-USD: 1.24
Коэффициент Кальмара BITI, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITI: -0.48
BTC-USD: 1.46
Коэффициент Мартина BITI, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITI: -1.36
BTC-USD: 7.60

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03
1.72
BITI
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITI и BTC-USD

Максимальная просадка BITI за все время составила -90.47%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.70%
-11.17%
BITI
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BTC-USD

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 15.98% и 15.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
15.74%
BITI
BTC-USD