PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

YMAG и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и XOMO

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-8.32%18.64%36.05%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с AIPIYMAG с WPAY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с VOOXOMO с AMZYXOMO с FTHI

Сравнение комиссий YMAG и XOMO

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

YMAG vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.40

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.47

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

3.35

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.39

Корреляция

Корреляция между YMAG и XOMO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и XOMO

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.30%52.27%35.22%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и XOMO

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAGXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-18.90%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-15.24%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-5.12%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.05%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

6.69%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и XOMO

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAGXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.57%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.81%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

22.02%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

18.46%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

18.46%

+2.85%