Сравнение XOMO с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.42% | 15.98% | 11.26% | -9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.41%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.42%.
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 34.42%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 27.66%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. XOM — Ранг доходности на риск
XOMO
XOM
Сравнение XOMO c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.06 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.51 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 6.57 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и XOM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и XOM
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.94%, что больше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и XOM
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -62.40% | +43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.12% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.29% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -10.20% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 6.03% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и XOM
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.39%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.31% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 17.01% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 25.43% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 26.56% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 27.92% | -9.47% |