Сравнение XOMO с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или XOM.
Основные характеристики
| XOMO | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.10% | 24.29% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 21.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 4.82 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 19.33% |
| Макс. просадка | -13.53% | -62.40% |
| Текущая просадка | -2.91% | -3.37% |
Корреляция
Корреляция между XOMO и XOM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и XOM
С начала года, XOMO показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOMO c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и XOM
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.18%, что больше доходности XOM в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 20.18% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.14% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и XOM
Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и XOM
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 4.63%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.