PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XOMO с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOMO и XOM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XOMO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.55%
-0.64%
XOMO
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

0.26

XOM:

0.42

Коэф-т Сортино

XOMO:

0.44

XOM:

0.72

Коэф-т Омега

XOMO:

1.06

XOM:

1.08

Коэф-т Кальмара

XOMO:

0.28

XOM:

0.43

Коэф-т Мартина

XOMO:

0.96

XOM:

1.69

Индекс Язвы

XOMO:

3.87%

XOM:

4.81%

Дневная вол-ть

XOMO:

14.32%

XOM:

19.23%

Макс. просадка

XOMO:

-13.53%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

XOMO:

-12.65%

XOM:

-14.86%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 9.50%.


XOMO

С начала года

4.46%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-2.22%

1 год

2.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOM

С начала года

9.50%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.43%

5 лет

13.97%

10 лет

5.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XOMO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.260.42
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.440.72
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.08
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.280.43
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.961.69
XOMO
XOM

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20Sep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.26
0.42
XOMO
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и XOM

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.27%, что больше доходности XOM в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
25.27%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.63%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и XOM

Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.65%
-14.86%
XOMO
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и XOM

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 4.32% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.32%
4.42%
XOMO
XOM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab