Сравнение XOMO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
XOMO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и JEPQ
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
XOMO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
XOMO
JEPQ
Сравнение XOMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.75 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 8.55 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и JEPQ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и JEPQ
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.94%, что больше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и JEPQ
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -20.07% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -8.82% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.77% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.55% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.38% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и JEPQ
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.94% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.52% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 18.53% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.90% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.90% | +1.55% |