Сравнение XOMO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
XOMO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или JEPQ.
Основные характеристики
| XOMO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.90% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 14.80% | 29.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 5.06 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 12.20% |
| Макс. просадка | -13.53% | -16.82% |
| Текущая просадка | -3.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XOMO и JEPQ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и JEPQ
С начала года, XOMO показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и JEPQ
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и JEPQ
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.22%, что больше доходности JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 20.22% | 5.13% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и JEPQ
Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и JEPQ
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.