PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOMO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с JEPQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

XOMO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между XOMO и JEPQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XOMO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.78%
23.77%
XOMO
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.39

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.39

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

XOMO:

0.95

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.41

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

XOMO:

-1.09

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

XOMO:

7.18%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

XOMO:

19.99%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

XOMO:

-18.89%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

XOMO:

-12.87%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.

XOMO

С начала года

-1.81%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-7.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOMO и JEPQ

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOMO: 1.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOMO: -0.39
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOMO: -0.39
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XOMO: 0.95
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOMO: -0.41
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOMO: -1.09
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.44
XOMO
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и JEPQ

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.34%, что больше доходности JEPQ в 11.29%

TTM202420232022
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.34%26.94%5.13%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и JEPQ

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.87%
-10.99%
XOMO
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и JEPQ

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 13.10%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
14.72%
XOMO
JEPQ