PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с FBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с FBY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 17.37% vs -19.62% for FBY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for FBY.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -14.40%.

XOMO

1 день
-2.31%
1 месяц
-8.94%
С начала года
7.67%
6 месяцев
8.66%
1 год
17.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBY

1 день
-1.05%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-14.98%
1 год
-19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и FBY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		7.67%6.90%6.11%-8.59%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-14.40%1.98%44.42%25.33%

Correlation

The correlation between XOMO and FBY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

-0.07

The correlation between XOMO and FBY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax META Option Income ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZYXOMO с NVDY
Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с METAFBY с CONYFBY с AMZYFBY с ULTYFBY с MRNYFBY с AMDY

Доходность на риск

XOMO vs. FBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMOFBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.67

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.79

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.67

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-1.35

+4.38

XOMO vs. FBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FBY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FBY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOFBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-31.53%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-29.50%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-26.44%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-8.12%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

14.55%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FBY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.75%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOFBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

10.24%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

23.32%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

29.55%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

28.64%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

28.64%

-9.48%

Сравнение комиссий XOMO и FBY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FBY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что меньше доходности FBY в 58.60%

ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		58.60%55.43%53.89%8.31%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		38.27%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and FBY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBY has higher volatility (10.24%) compared to XOMO (7.75%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs FBY's -31.53%.

On 1-year performance, XOMO leads with 17.37% vs -19.62% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 17.37% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

FBY has the higher dividend yield at 58.60%, compared with 38.27% for XOMO.

Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for FBY.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и FBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор