Сравнение XOMO с FBY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение XOMO с FBY

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).

XOMO и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или FBY.

Корреляция

Корреляция между XOMO и FBY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XOMO

FBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.23

FBY:

0.13

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.19

FBY:

0.34

Коэф-т Омега

XOMO:

0.98

FBY:

1.05

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.28

FBY:

0.14

Коэф-т Мартина

XOMO:

-0.59

FBY:

0.49

Индекс Язвы

XOMO:

6.27%

FBY:

7.28%

Дневная вол-ть

XOMO:

16.36%

FBY:

27.44%

Макс. просадка

XOMO:

-13.53%

FBY:

-24.99%

Текущая просадка

XOMO:

-9.12%

FBY:

-24.99%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.82%.

XOMO

С начала года

2.41%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-3.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

-11.82%

1 месяц

-15.36%

6 месяцев

-7.61%

1 год

2.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий XOMO и FBY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.

XOMO

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

XOMO: 1.01%

FBY

YieldMax META Option Income ETF

FBY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XOMO: -0.23

FBY: 0.13

Коэффициент Сортино

XOMO: -0.19

FBY: 0.34

Коэффициент Омега

XOMO: 0.98

FBY: 1.05

Коэффициент Кальмара

XOMO: -0.28

FBY: 0.14

Коэффициент Мартина

XOMO: -0.59

FBY: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XOMO

FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FBY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.59%, что меньше доходности FBY в 60.13%

	TTM	2024	2023
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF	26.76%	26.94%	5.13%
FBY YieldMax META Option Income ETF	52.34%	53.90%	8.31%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FBY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки FBY в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XOMO

FBY

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FBY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.65%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XOMO

FBY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XOMO с FBY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FBY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XOMO и FBY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и FBY

XOMO

FBY

Сравнение XOMO c FBY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FBY

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FBY

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FBY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество