Сравнение XOMO с FBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).
XOMO и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и FBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 24.65% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.64%.
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и FBY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Доходность на риск
XOMO vs. FBY — Ранг доходности на риск
XOMO
FBY
Сравнение XOMO c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.21 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.08 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.17 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -0.45 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.21 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и FBY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и FBY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности FBY в 58.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и FBY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -31.53% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -29.50% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -24.06% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -7.12% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 11.31% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и FBY
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 11.94% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 22.64% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 32.42% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 28.38% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 28.38% | -9.92% |