PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOMO с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOMO и FBY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение XOMO с FBY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).

XOMO и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или FBY.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.35

FBY:

0.85

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.54

FBY:

1.32

Коэф-т Омега

XOMO:

0.93

FBY:

1.18

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.54

FBY:

0.80

Коэф-т Мартина

XOMO:

-1.28

FBY:

2.46

Индекс Язвы

XOMO:

7.95%

FBY:

10.31%

Дневная вол-ть

XOMO:

20.29%

FBY:

29.86%

Макс. просадка

XOMO:

-18.90%

FBY:

-31.53%

Текущая просадка

XOMO:

-15.70%

FBY:

-16.76%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -2.14%.

XOMO

С начала года

-4.99%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-14.34%

1 год

-6.76%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

-2.14%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

2.32%

1 год

21.69%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax META Option Income ETF

Сравнение комиссий XOMO и FBY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
FBY
YieldMax META Option Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FBY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.91%, что меньше доходности FBY в 52.60%

TTM20242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		33.91%26.94%5.13%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		52.60%53.90%8.31%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FBY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FBY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FBY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 5.05%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...