PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOMO с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с FBY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).

XOMO и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или FBY.

Корреляция

Корреляция между XOMO и FBY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.78%
58.87%
XOMO
FBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.39

FBY:

0.16

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.39

FBY:

0.41

Коэф-т Омега

XOMO:

0.95

FBY:

1.06

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.41

FBY:

0.15

Коэф-т Мартина

XOMO:

-1.08

FBY:

0.51

Индекс Язвы

XOMO:

7.18%

FBY:

9.22%

Дневная вол-ть

XOMO:

19.99%

FBY:

30.53%

Макс. просадка

XOMO:

-18.89%

FBY:

-31.53%

Текущая просадка

XOMO:

-12.86%

FBY:

-24.94%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.76%.

XOMO

С начала года

-1.81%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-6.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

-11.76%

1 месяц

-10.84%

6 месяцев

-6.74%

1 год

17.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOMO и FBY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOMO: 1.01%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOMO: -0.39
FBY: 0.16
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOMO: -0.39
FBY: 0.41
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOMO: 0.95
FBY: 1.06
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOMO: -0.41
FBY: 0.15
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOMO: -1.08
FBY: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.16
XOMO
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FBY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.34%, что меньше доходности FBY в 57.85%

TTM20242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.34%26.94%5.13%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		57.85%53.90%8.31%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FBY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.86%
-24.94%
XOMO
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FBY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 13.10%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
17.69%
XOMO
FBY