Сравнение XOMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XOMO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или VOO.
Основные характеристики
| XOMO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.10% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 38.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 12.33% |
| Макс. просадка | -13.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XOMO и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и VOO
С начала года, XOMO показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и VOO
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и VOO
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.18%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 20.18% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и VOO
Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и VOO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.