Сравнение XOMO с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение XOMO с APLY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

XOMO и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или APLY.

Корреляция

Корреляция между XOMO и APLY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XOMO и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XOMO

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

0.15

APLY:

0.78

Коэф-т Сортино

XOMO:

0.31

APLY:

1.11

Коэф-т Омега

XOMO:

1.04

APLY:

1.15

Коэф-т Кальмара

XOMO:

0.18

APLY:

0.85

Коэф-т Мартина

XOMO:

0.38

APLY:

2.63

Индекс Язвы

XOMO:

6.24%

APLY:

5.65%

Дневная вол-ть

XOMO:

15.59%

APLY:

19.12%

Макс. просадка

XOMO:

-13.53%

APLY:

-17.41%

Текущая просадка

XOMO:

-4.30%

APLY:

-12.70%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -10.48%.

XOMO

С начала года

7.84%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-2.23%

1 год

1.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-10.48%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий XOMO и APLY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

XOMO

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

XOMO: 1.01%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XOMO: 0.15

APLY: 0.78

Коэффициент Сортино

XOMO: 0.31

APLY: 1.11

Коэффициент Омега

XOMO: 1.04

APLY: 1.15

Коэффициент Кальмара

XOMO: 0.18

APLY: 0.85

Коэффициент Мартина

XOMO: 0.38

APLY: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XOMO

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и APLY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%, что меньше доходности APLY в 28.58%

	TTM	2024	2023
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF	27.15%	26.94%	5.13%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	28.58%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и APLY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки APLY в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XOMO

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и APLY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 4.08%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XOMO

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XOMO с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XOMO и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XOMO и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и APLY

XOMO

APLY

Сравнение XOMO c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и APLY

Просадки

Сравнение просадок XOMO и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество