Сравнение XOMO с APLY
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 17.37% vs 31.89% for APLY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 4.03%.
XOMO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 7.67% | 6.90% | 6.11% | -8.59% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 4.03% | 4.69% | 18.62% | 2.78% |
Correlation
The correlation between XOMO and APLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between XOMO and APLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. APLY — Ранг доходности на риск
XOMO
APLY
Сравнение XOMO c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.72 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 6.76 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и APLY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -30.41% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.76% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -5.80% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -6.88% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.73% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и APLY
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.52% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 13.49% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 17.96% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.92% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.92% | -1.76% |
Сравнение комиссий XOMO и APLY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и APLY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности APLY в 36.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 36.55% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 38.27% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and APLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.75%) compared to APLY (5.52%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, APLY leads with 31.89% vs 17.37% for XOMO. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 31.89% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 38.27%, compared with 36.55% for APLY.
XOMO is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор