PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOMO с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с APLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

XOMO и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или APLY.

Корреляция

Корреляция между XOMO и APLY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XOMO и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.78%
3.22%
XOMO
APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.39

APLY:

0.40

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.39

APLY:

0.74

Коэф-т Омега

XOMO:

0.95

APLY:

1.11

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.41

APLY:

0.35

Коэф-т Мартина

XOMO:

-1.09

APLY:

1.38

Индекс Язвы

XOMO:

7.18%

APLY:

7.91%

Дневная вол-ть

XOMO:

19.99%

APLY:

27.28%

Макс. просадка

XOMO:

-18.89%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

XOMO:

-12.87%

APLY:

-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -15.26%.

XOMO

С начала года

-1.81%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-7.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-15.26%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-9.90%

1 год

9.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOMO и APLY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOMO: 1.01%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOMO: -0.39
APLY: 0.40
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOMO: -0.39
APLY: 0.74
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XOMO: 0.95
APLY: 1.11
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOMO: -0.41
APLY: 0.35
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOMO: -1.09
APLY: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.40
XOMO
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и APLY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.34%, что больше доходности APLY в 30.30%

TTM20242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.34%26.94%5.13%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.30%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и APLY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.87%
-17.36%
XOMO
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и APLY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 13.10%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
20.06%
XOMO
APLY