PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с APLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs 37.15% for APLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for APLY.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 9.80%.

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и APLY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		16.83%6.90%6.11%-8.62%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%18.62%2.68%

Correlation

The correlation between XOMO and APLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZYXOMO с NVDY
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с AIYY

Доходность на риск

XOMO vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.08

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.85

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.17

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

8.09

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.69

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XOMO и APLY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и APLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-30.41%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.76%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-0.58%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.92%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.60%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и APLY

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.78%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

13.03%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

17.98%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.96%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.96%

-2.03%

Сравнение комиссий XOMO и APLY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и APLY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что сопоставимо с доходностью APLY в 35.75%

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.68%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and APLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOMO has higher volatility (7.49%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs APLY's -30.41%.

On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs 31.56% for XOMO. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs 31.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 35.68% for XOMO.

XOMO is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for APLY.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор