PortfoliosLab logo
Сравнение XOMO с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOMO и AMZY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XOMO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
34.13%
XOMO
AMZY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.39

AMZY:

0.19

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.39

AMZY:

0.44

Коэф-т Омега

XOMO:

0.95

AMZY:

1.06

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.41

AMZY:

0.22

Коэф-т Мартина

XOMO:

-1.08

AMZY:

0.61

Индекс Язвы

XOMO:

7.14%

AMZY:

8.36%

Дневная вол-ть

XOMO:

19.98%

AMZY:

26.84%

Макс. просадка

XOMO:

-18.89%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

XOMO:

-13.32%

AMZY:

-16.86%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -9.35%.


XOMO

С начала года

-2.32%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-9.98%

1 год

-8.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOMO и AMZY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.


График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOMO: 1.01%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOMO: -0.39
AMZY: 0.19
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOMO: -0.39
AMZY: 0.44
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOMO: 0.95
AMZY: 1.06
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOMO: -0.41
AMZY: 0.22
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOMO: -1.08
AMZY: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.19
XOMO
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и AMZY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.51%, что меньше доходности AMZY в 55.29%


TTM20242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
31.51%26.94%5.13%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
55.29%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и AMZY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.32%
-16.86%
XOMO
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 13.11%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.11%
14.87%
XOMO
AMZY