PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с AMZY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).

XOMO и AMZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и AMZY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-9.33%10.39%35.28%9.37%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -9.33%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
0.27%
1 месяц
1.35%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-5.92%
1 год
7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с FTHI
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с CONYAMZY с FBYAMZY с MSFO

Сравнение комиссий XOMO и AMZY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOAMZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.29

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.58

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.45

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

1.13

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.29

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между XOMO и AMZY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и AMZY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности AMZY в 60.16%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		60.16%52.59%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и AMZY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и AMZY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-23.70%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-19.61%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-15.49%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.45%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

7.86%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.28%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

17.85%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

26.93%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

25.24%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

25.24%

-6.78%