- CUSIP
- 88634T410
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 30 авг. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции XOMO — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) показал доход в 17.25% с начала года и 30.87% за последние 12 месяцев.
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XOMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XOMO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.26% | 5.65% | 7.80% | -7.66% | -5.76% | 4.46% | 17.25% | ||||||
| 2025 | -0.81% | 4.49% | 4.00% | -10.94% | -1.59% | 3.47% | 2.56% | 2.28% | -1.32% | 1.11% | 1.54% | 2.92% | 6.90% |
| 2024 | 0.71% | 3.45% | 6.74% | -0.19% | -0.67% | -1.40% | 2.22% | 2.23% | 0.04% | -0.69% | 1.53% | -7.39% | 6.11% |
| 2023 | 2.12% | -8.93% | -0.52% | -1.23% | -8.62% |
Метрики бенчмарка
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 3.75%, beta of 0.26, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2023.
- This ETF captured 18.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.50%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 18.89%
- Участие в снижении
- -4.50%
Комиссия
Комиссия XOMO составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XOMO имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XOMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.93 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.52 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax XOM Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 34.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.07 | $3.71 | $3.94 | $0.89 |
Дивидендный доход | 34.77% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.35 | $0.50 | $0.37 | $0.45 | $0.35 | $0.00 | $2.01 | ||||||
| 2025 | $0.35 | $0.25 | $0.30 | $0.35 | $0.40 | $0.25 | $0.36 | $0.23 | $0.29 | $0.47 | $0.27 | $0.18 | $3.71 |
| 2024 | $0.31 | $0.22 | $0.28 | $0.26 | $0.34 | $0.30 | $0.19 | $0.34 | $0.37 | $0.59 | $0.51 | $0.24 | $3.94 |
| 2023 | $0.29 | $0.41 | $0.20 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 18.90%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка YieldMax XOM Option Income Strategy ETF составляет 9.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.90%апр. 2025 г. | 6mo 4d | 9mo 9d | 1y 3moокт. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.73%май 2026 г. | 1mo 29d | — | 2mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -13.53%дек. 2023 г. | 2mo 28d | 3mo 22d | 6mo 20dсент. 2023 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.34%июнь 2024 г. | 2mo 7d | 3mo 16d | 5mo 23dапр. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.77%февр. 2026 г. | 5d | 24d | 29dфевр. 2026 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| XOMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -56.78% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -9.10% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -0.74% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.72% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.97% | +2.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XOMO
Добавьте YieldMax XOM Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XOMO