PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

XOMO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и NVDY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Сравнение комиссий XOMO и NVDY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMONVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.65

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.20

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.01

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

10.43

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMONVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.54

-1.00

Корреляция

Корреляция между XOMO и NVDY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и NVDY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности NVDY в 72.29%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и NVDY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMONVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-34.08%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-13.77%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-7.25%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.31%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

5.30%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMONVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

9.09%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

21.62%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

32.44%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

38.75%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

38.75%

-20.29%