PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOMO с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с NVDY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

XOMO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или NVDY.

Корреляция

Корреляция между XOMO и NVDY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XOMO и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
63.29%
XOMO
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.39

NVDY:

0.28

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.39

NVDY:

0.68

Коэф-т Омега

XOMO:

0.95

NVDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.41

NVDY:

0.40

Коэф-т Мартина

XOMO:

-1.08

NVDY:

1.10

Индекс Язвы

XOMO:

7.14%

NVDY:

12.34%

Дневная вол-ть

XOMO:

19.98%

NVDY:

48.54%

Макс. просадка

XOMO:

-18.89%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

XOMO:

-13.32%

NVDY:

-30.81%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -25.33%.

XOMO

С начала года

-2.32%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-9.98%

1 год

-8.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-25.33%

1 месяц

-16.16%

6 месяцев

-27.38%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOMO и NVDY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOMO: 1.01%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOMO: -0.39
NVDY: 0.28
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOMO: -0.39
NVDY: 0.68
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOMO: 0.95
NVDY: 1.09
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOMO: -0.41
NVDY: 0.40
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOMO: -1.08
NVDY: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.28
XOMO
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и NVDY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.51%, что меньше доходности NVDY в 115.17%

TTM20242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.51%26.94%5.13%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		115.17%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и NVDY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.32%
-30.81%
XOMO
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 13.11%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.11%
19.54%
XOMO
NVDY