PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с QQQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).

MAGX и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и QQQD

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%75.36%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		12.68%-20.32%-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с VOO

Сравнение комиссий MAGX и QQQD

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Доходность на риск

MAGX vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXQQQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.81

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-1.00

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.58

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

-0.73

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа QQQD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXQQQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.81

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.69

+1.26

Корреляция

Корреляция между MAGX и QQQD составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QQQD

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности QQQD в 3.51%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.51%4.33%5.17%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QQQD

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QQQD.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-47.84%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-42.27%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-39.07%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-29.03%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

33.47%

-21.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QQQD

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

8.73%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

15.49%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

28.49%

+28.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

27.32%

+27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

27.32%

+27.28%