PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. YMAG is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, YMAG returned 16.69% vs 27.76% for ENFR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

YMAG

1 день
-0.87%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и ENFR

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-3.07%18.64%34.66%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%39.93%

Correlation

The correlation between YMAG and ENFR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.09

The correlation between YMAG and ENFR shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YMAG и ENFR

Секторы
YMAG
ENFR

Финансовые услуги

99.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

YMAG
99.0%
ENFR
0.1%

Сырьевые материалы

YMAG

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

ENFR

-

Энергетика

YMAG

-

ENFR
98.5%

Здравоохранение

YMAG

-

ENFR

-

Промышленность

YMAG

-

ENFR
3.4%

Недвижимость

YMAG

-

ENFR

-

Технологии

YMAG

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

YMAG

-

ENFR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOO
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

YMAG vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.88

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.59

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.23

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

8.24

-4.40

YMAG vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и ENFR

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-68.28%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-8.64%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-4.71%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-15.94%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.38%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и ENFR

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 5.86% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.69%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.60%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

14.86%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

19.25%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

24.68%

-3.70%

Сравнение комиссий YMAG и ENFR

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и ENFR

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 53.52%, что больше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		53.52%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and ENFR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (5.86%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 16.69% for YMAG. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 53.52%, compared with 4.02% for ENFR.

YMAG is categorized as Derivative Income, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and SS&C. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор