Сравнение YMAG с DRLL
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. YMAG is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, YMAG returned 15.79% vs 37.23% for DRLL. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
YMAG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $12.15M | $12.56M | $15.01M |
Сравнение доходности по годам YMAG и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.08% | 18.64% | 34.66% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | -0.16% |
Correlation
The correlation between YMAG and DRLL is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between YMAG and DRLL has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов YMAG и DRLL
Секторы
YMAG
DRLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
YMAG
DRLL
-
Сырьевые материалы
YMAG
-
DRLL
-
Коммуникационные услуги
YMAG
-
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
YMAG
-
DRLL
Потребительский защитный сектор
YMAG
-
DRLL
-
Энергетика
YMAG
-
DRLL
Здравоохранение
YMAG
-
DRLL
-
Промышленность
YMAG
-
DRLL
-
Недвижимость
YMAG
-
DRLL
-
Технологии
YMAG
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
YMAG
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. DRLL — Ранг доходности на риск
YMAG
DRLL
Сравнение YMAG c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.20 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 5.57 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG и DRLL
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -23.73% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -16.99% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -9.02% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -8.14% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 6.71% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и DRLL
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеют волатильность 7.60% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.42% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 18.67% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 23.14% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 23.82% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 23.82% | -2.63% |
Сравнение комиссий YMAG и DRLL
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и DRLL
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.86%, что больше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.86% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and DRLL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (7.60%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 15.79% for YMAG. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.86%, compared with 2.34% for DRLL.
YMAG is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Strive. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор