PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRLL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRLL с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DRLL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRLL или VOO.

Корреляция

Корреляция между DRLL и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRLL:

-0.44

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

DRLL:

-0.53

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

DRLL:

0.93

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

DRLL:

-0.56

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

DRLL:

-1.60

VOO:

2.35

Индекс Язвы

DRLL:

8.34%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

DRLL:

26.26%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

DRLL:

-23.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DRLL:

-16.88%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.17%.

DRLL

С начала года

-3.08%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-13.18%

1 год

-11.43%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DRLL и VOO

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DRLL
Strive U.S. Energy ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRLL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг риск-скорректированной доходности DRLL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRLL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRLL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и VOO

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		3.06%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и VOO

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и VOO

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...