PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. DRLL is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и VCLN

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-10.17%

Correlation

The correlation between DRLL and VCLN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.27

The correlation between DRLL and VCLN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и VCLN

Секторы
DRLL
VCLN

Энергетика

99.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

36.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.4%

Коммунальные услуги

-

39.8%

Энергетика

DRLL
99.1%
VCLN
1.1%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
VCLN

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

VCLN

-

Финансовые услуги

DRLL

-

VCLN

-

Здравоохранение

DRLL

-

VCLN

-

Промышленность

DRLL

-

VCLN
36.7%

Недвижимость

DRLL

-

VCLN

-

Технологии

DRLL

-

VCLN
22.4%

Коммунальные услуги

DRLL

-

VCLN
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с VDEDRLL с ULTYDRLL с OIH
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRGVCLN с PBW

Доходность на риск

DRLL vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.30

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.05

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

7.66

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

29.03

-20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.30

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DRLL и VCLN

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-45.66%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.58%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-29.25%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-1.16%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-24.09%

+16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.31%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и VCLN

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеют волатильность 9.15% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

9.04%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

20.11%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

29.22%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

27.43%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

27.43%

-3.67%

Сравнение комиссий DRLL и VCLN

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и VCLN

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and VCLN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to VCLN (9.04%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.45% for VCLN.

DRLL is categorized as Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Strive and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор