PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRLL с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRLL с VDE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Vanguard Energy ETF (VDE).

DRLL и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRLL или VDE.

Корреляция

Корреляция между DRLL и VDE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRLL:

-0.48

VDE:

-0.40

Коэф-т Сортино

DRLL:

-0.55

VDE:

-0.41

Коэф-т Омега

DRLL:

0.92

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

DRLL:

-0.57

VDE:

-0.51

Коэф-т Мартина

DRLL:

-1.61

VDE:

-1.35

Индекс Язвы

DRLL:

8.46%

VDE:

8.05%

Дневная вол-ть

DRLL:

26.27%

VDE:

25.56%

Макс. просадка

DRLL:

-23.73%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

DRLL:

-16.60%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.81%.

DRLL

С начала года

-2.75%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-12.54%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-10.07%

3 года

4.10%

5 лет

22.24%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий DRLL и VDE

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

DRLL
Strive U.S. Energy ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRLL и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг риск-скорректированной доходности DRLL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRLL c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и VDE

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VDE в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		3.05%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и VDE

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и VDE

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 6.06% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...