Сравнение DRLL с USAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI).
DRLL и USAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и USAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | -2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у USAI с доходностью 21.85%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и USAI
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.
Доходность на риск
DRLL vs. USAI — Ранг доходности на риск
DRLL
USAI
Сравнение DRLL c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.17 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.12 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.17 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и USAI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и USAI
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности USAI в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и USAI
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и USAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -65.25% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -15.52% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.86% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.46% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 5.47% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и USAI
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Pacer American Energy Independence ETF (USAI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.25% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 10.85% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.76% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 20.45% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 27.44% | -3.95% |