Сравнение DRLL с USAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI).
DRLL и USAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRLL или USAI.
Основные характеристики
| DRLL | USAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.60% | 32.83% |
| Дох-ть за 1 год | -2.60% | 37.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | 19.83 |
| Индекс Язвы | 7.96% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 13.65% |
| Макс. просадка | -17.34% | -65.25% |
| Текущая просадка | -10.32% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между DRLL и USAI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и USAI
С начала года, DRLL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 32.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и USAI
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRLL c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и USAI
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности USAI в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.97% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 3.89% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и USAI
Максимальная просадка DRLL за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и USAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и USAI
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Pacer American Energy Independence ETF (USAI) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.