PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRLL с USAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRLL с USAI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI).

DRLL и USAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRLL или USAI.

Корреляция

Корреляция между DRLL и USAI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRLL:

-0.44

USAI:

1.13

Коэф-т Сортино

DRLL:

-0.53

USAI:

1.38

Коэф-т Омега

DRLL:

0.93

USAI:

1.20

Коэф-т Кальмара

DRLL:

-0.56

USAI:

1.24

Коэф-т Мартина

DRLL:

-1.60

USAI:

4.04

Индекс Язвы

DRLL:

8.34%

USAI:

5.59%

Дневная вол-ть

DRLL:

26.26%

USAI:

22.22%

Макс. просадка

DRLL:

-23.73%

USAI:

-65.25%

Текущая просадка

DRLL:

-16.88%

USAI:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью -1.19%.

DRLL

С начала года

-3.08%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-13.18%

1 год

-11.43%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USAI

С начала года

-1.19%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-5.62%

1 год

24.76%

3 года

15.79%

5 лет

25.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Сравнение комиссий DRLL и USAI

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

USAI
Pacer American Energy Independence ETF
DRLL
Strive U.S. Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRLL и USAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг риск-скорректированной доходности DRLL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRLL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRLL c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа USAI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и USAI

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности USAI в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		3.06%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.14%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и USAI

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и USAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и USAI

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Pacer American Energy Independence ETF (USAI) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...