PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRLL с USAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRLL и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLL и USAI


2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
33.59%7.74%0.02%-1.84%16.56%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
21.85%0.69%43.99%14.21%-2.25%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у USAI с доходностью 21.85%.


DRLL

1 день
-3.97%
1 месяц
5.97%
С начала года
33.59%
6 месяцев
33.26%
1 год
30.60%
3 года*
14.07%
5 лет*
10 лет*

USAI

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.66%
1 год
16.93%
3 года*
26.78%
5 лет*
22.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Energy ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Сравнение комиссий DRLL и USAI

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.


Доходность на риск

DRLL vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина

USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRLLUSAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.17

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.12

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

3.17

+1.45

DRLL vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа USAI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRLLUSAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.86

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между DRLL и USAI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и USAI

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности USAI в 4.18%


TTM202520242023202220212020201920182017
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.29%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
4.18%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и USAI

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и USAI.


Загрузка...

Показатели просадок


DRLLUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-65.25%

+41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-15.52%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.86%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.46%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

5.47%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и USAI

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Pacer American Energy Independence ETF (USAI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRLLUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.25%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

10.85%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

19.76%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

20.45%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

27.44%

-3.95%