PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с USAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с USAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while USAI tracks the American Energy Independence Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.74%/yr vs 26.68%/yr for USAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for USAI.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у USAI с доходностью 23.98%.

DRLL

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.43%
С начала года
30.70%
6 месяцев
26.68%
1 год
45.18%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и USAI

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		30.70%7.74%0.02%-1.84%16.56%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%-2.25%

Correlation

The correlation between DRLL and USAI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.71

The correlation between DRLL and USAI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и USAI

Секторы
DRLL
USAI

Энергетика

99.1%
97.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

DRLL
99.1%
USAI
97.8%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
USAI

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

USAI

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

USAI

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

USAI

-

Финансовые услуги

DRLL

-

USAI

-

Здравоохранение

DRLL

-

USAI

-

Промышленность

DRLL

-

USAI

-

Недвижимость

DRLL

-

USAI

-

Технологии

DRLL

-

USAI

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

USAI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTYDRLL с OIH
Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPCUSAI с QQQM

Доходность на риск

DRLL vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLUSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.43

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.96

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.49

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

5.62

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа USAI равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLUSAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DRLL и USAI

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и USAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-65.25%

+41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-9.01%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-18.22%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-4.60%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.36%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.99%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и USAI

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Pacer American Energy Independence ETF (USAI) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

6.69%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

12.27%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

15.81%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

20.56%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

27.31%

-3.56%

Сравнение комиссий DRLL и USAI

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и USAI

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности USAI в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and USAI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to USAI (6.69%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs USAI's -65.25%.

On 3-year performance, USAI leads with 26.68% vs 14.74% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, USAI has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 26.68% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.34% for DRLL.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while USAI tracks American Energy Independence Index. They also come from different issuers: Strive and Pacer. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.75% for USAI.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и USAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор