PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRLL с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRLL с XLE

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

DRLL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRLL или XLE.

Корреляция

Корреляция между DRLL и XLE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRLL:

-0.44

XLE:

-0.33

Коэф-т Сортино

DRLL:

-0.53

XLE:

-0.40

Коэф-т Омега

DRLL:

0.93

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

DRLL:

-0.56

XLE:

-0.52

Коэф-т Мартина

DRLL:

-1.60

XLE:

-1.37

Индекс Язвы

DRLL:

8.34%

XLE:

7.68%

Дневная вол-ть

DRLL:

26.26%

XLE:

25.33%

Макс. просадка

DRLL:

-23.73%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

DRLL:

-16.88%

XLE:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.84%.

DRLL

С начала года

-3.08%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-13.18%

1 год

-11.43%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.84%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-14.48%

1 год

-8.32%

3 года

2.77%

5 лет

21.15%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий DRLL и XLE

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

DRLL
Strive U.S. Energy ETF
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRLL и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг риск-скорректированной доходности DRLL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRLL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRLL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и XLE

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности XLE в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		3.06%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.50%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и XLE

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и XLE

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 6.08% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...