Сравнение DRLL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
DRLL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 19.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 39.11%, а XLE немного ниже – 37.91%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и XLE
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
DRLL vs. XLE — Ранг доходности на риск
DRLL
XLE
Сравнение DRLL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.84 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.96 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.16 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и XLE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и XLE
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и XLE
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -71.26% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -18.79% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.08% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -18.05% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 7.14% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и XLE
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.05% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 13.94% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 24.93% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 26.06% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 29.48% | -6.07% |