PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRLL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRLL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLL и XLE


2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
39.11%7.74%0.02%-1.84%16.56%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
37.91%7.88%5.56%-0.63%19.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 39.11%, а XLE немного ниже – 37.91%.


DRLL

1 день
-1.68%
1 месяц
12.84%
С начала года
39.11%
6 месяцев
39.00%
1 год
36.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
10 лет*

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Energy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Сравнение комиссий DRLL и XLE

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.


Доходность на риск

DRLL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRLLXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.84

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.96

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.16

+0.49

DRLL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRLLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.32

+0.37

Корреляция

Корреляция между DRLL и XLE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и XLE

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности XLE в 2.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.20%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и XLE

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XLE.


Загрузка...

Показатели просадок


DRLLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-71.26%

+47.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-18.79%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.08%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-18.05%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

7.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и XLE

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRLLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.05%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.94%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

24.93%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

26.06%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

29.48%

-6.07%