PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с ULTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DRLL is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, DRLL returned 43.09% vs 8.24% for ULTY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и ULTY

2026 (YTD)20252024
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%-2.12%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-0.84%0.54%

Correlation

The correlation between DRLL and ULTY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.10

The correlation between DRLL and ULTY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и ULTY

Секторы
DRLL
ULTY

Энергетика

99.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
5.2%

Сырьевые материалы

-

11.7%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

54.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.1%
ULTY

-

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
ULTY
5.2%

Сырьевые материалы

DRLL

-

ULTY
11.7%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

ULTY
8.9%

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

ULTY
0.0%

Финансовые услуги

DRLL

-

ULTY
8.6%

Здравоохранение

DRLL

-

ULTY
1.8%

Промышленность

DRLL

-

ULTY
9.3%

Недвижимость

DRLL

-

ULTY

-

Технологии

DRLL

-

ULTY
54.6%

Коммунальные услуги

DRLL

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с VDEDRLL с OIH
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

DRLL vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.40

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.66

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.34

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

0.67

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.40

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.17

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DRLL и ULTY

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-26.85%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-24.16%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-8.88%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.37%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

12.31%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и ULTY

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

4.51%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

15.03%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

20.79%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

26.92%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

26.92%

-3.16%

Сравнение комиссий DRLL и ULTY

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и ULTY

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ULTY в 114.67%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and ULTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to ULTY (4.51%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs 8.24% for ULTY. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 2.33% for DRLL.

DRLL is categorized as Energy Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and YieldMax. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 1.14% for ULTY.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор