Сравнение DRLL с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
DRLL и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLL и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | -2.12% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и ULTY
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
DRLL vs. ULTY — Ранг доходности на риск
DRLL
ULTY
Сравнение DRLL c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.46 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.78 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.43 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 0.94 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.46 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.07 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и ULTY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и ULTY
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и ULTY
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -26.85% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -24.16% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -21.05% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.04% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 11.04% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и ULTY
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.47% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 17.08% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 25.30% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 27.64% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 27.64% | -4.23% |