PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRLL с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с ULTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DRLL is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, DRLL returned 34.54% vs -8.47% for ULTY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.

DRLL

1 день
1.14%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
22.16%
С начала года
28.89%
1 год
34.54%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и ULTY

2026 (YTD)20252024
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		28.89%7.74%-1.49%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between DRLL and ULTY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.08

The correlation between DRLL and ULTY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и ULTY

Секторы
DRLL
ULTY

Энергетика

99.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
6.6%

Сырьевые материалы

-

12.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.2%
ULTY

-

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.8%
ULTY
6.6%

Сырьевые материалы

DRLL

-

ULTY
12.0%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

ULTY
7.6%

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

ULTY
0.0%

Финансовые услуги

DRLL

-

ULTY
9.8%

Здравоохранение

DRLL

-

ULTY
1.1%

Промышленность

DRLL

-

ULTY
10.6%

Недвижимость

DRLL

-

ULTY

-

Технологии

DRLL

-

ULTY
52.3%

Коммунальные услуги

DRLL

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с OIH
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

DRLL vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRLLULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.39

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.39

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.35

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

-0.66

+5.90

DRLL vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRLL и ULTY

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-26.85%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-24.16%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-13.53%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.94%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

12.89%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и ULTY

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 6.37% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.08%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

16.60%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

21.84%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

27.15%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

27.15%

-3.34%

Сравнение комиссий DRLL и ULTY

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и ULTY

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности ULTY в 117.30%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.35%2.99%3.00%3.01%1.18%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and ULTY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (6.37%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, DRLL leads with 34.54% vs -8.47% for ULTY. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 34.54% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 2.35% for DRLL.

DRLL is categorized as Energy Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and YieldMax. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 1.14% for ULTY.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор