Сравнение DRLL с ULTY
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DRLL is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, DRLL returned 37.23% vs -7.91% for ULTY. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DRLL charges 0.41%/yr vs 1.40%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 6.38%.
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам DRLL и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | -1.49% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between DRLL and ULTY is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between DRLL and ULTY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DRLL и ULTY
Секторы
DRLL
ULTY
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
DRLL
ULTY
-
Потребительский циклический сектор
DRLL
ULTY
Сырьевые материалы
DRLL
-
ULTY
Коммуникационные услуги
DRLL
-
ULTY
Потребительский защитный сектор
DRLL
-
ULTY
Финансовые услуги
DRLL
-
ULTY
Здравоохранение
DRLL
-
ULTY
Промышленность
DRLL
-
ULTY
Недвижимость
DRLL
-
ULTY
-
Технологии
DRLL
-
ULTY
Коммунальные услуги
DRLL
-
ULTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. ULTY — Ранг доходности на риск
DRLL
ULTY
Сравнение DRLL c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.33 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -0.59 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и ULTY
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -26.85% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -24.16% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -12.78% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -10.04% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 13.34% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и ULTY
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.76% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 17.20% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 22.12% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 27.07% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 27.07% | -3.25% |
Сравнение комиссий DRLL и ULTY
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и ULTY
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ULTY в 112.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and ULTY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to ULTY (6.76%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs -7.91% for ULTY. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 2.34% for DRLL.
DRLL is categorized as Energy Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and YieldMax. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 1.40% for ULTY.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор