PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с NUKZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, DRLL returned 43.09% vs 41.42% for NUKZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.31%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и NUKZ

2026 (YTD)20252024
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%2.65%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between DRLL and NUKZ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.12

The correlation between DRLL and NUKZ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и NUKZ

Секторы
DRLL
NUKZ

Энергетика

99.1%
12.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

35.8%

Энергетика

DRLL
99.1%
NUKZ
12.9%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

DRLL

-

NUKZ

-

Здравоохранение

DRLL

-

NUKZ

-

Промышленность

DRLL

-

NUKZ
45.9%

Недвижимость

DRLL

-

NUKZ

-

Технологии

DRLL

-

NUKZ
1.4%

Коммунальные услуги

DRLL

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTYDRLL с OIH
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

DRLL vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.40

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.02

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.52

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

6.34

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.40

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.75

-1.18

Просадки

Сравнение просадок DRLL и NUKZ

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-33.03%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-16.51%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.61%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.01%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

6.55%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и NUKZ

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 9.15%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

10.30%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

22.05%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

29.74%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

32.70%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

32.70%

-8.94%

Сравнение комиссий DRLL и NUKZ

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и NUKZ

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and NUKZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs 41.42% for NUKZ. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs 41.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.80% for NUKZ.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Strive and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.85% for NUKZ.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор