PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YINN с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. YINN is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, YINN returned -34.70% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности YINN и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и MSTZ

2026 (YTD)20252024
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%54.21%27.85%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between YINN and MSTZ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

YINN vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.03

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.49

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.55

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.84

-7.98

YINN vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и MSTZ

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-99.38%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-84.89%

+23.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.67%

-97.53%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-94.55%

+25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.40%

43.95%

-13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и MSTZ

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 18.92%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

55.03%

-36.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

134.45%

-91.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.32%

148.58%

-89.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.22%

170.73%

-76.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.53%

170.73%

-89.20%

Сравнение комиссий YINN и MSTZ

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и MSTZ

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and MSTZ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to YINN (18.92%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -34.70% for YINN. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -34.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for MSTZ.

YINN is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор