PortfoliosLab logo
Сравнение YINN с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YINN и KWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YINN и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.93%
47.67%
YINN
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YINN:

0.59

KWEB:

0.50

Коэф-т Сортино

YINN:

1.51

KWEB:

1.02

Коэф-т Омега

YINN:

1.20

KWEB:

1.13

Коэф-т Кальмара

YINN:

0.63

KWEB:

0.29

Коэф-т Мартина

YINN:

1.69

KWEB:

1.35

Индекс Язвы

YINN:

36.81%

KWEB:

15.66%

Дневная вол-ть

YINN:

106.02%

KWEB:

42.50%

Макс. просадка

YINN:

-98.87%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

YINN:

-97.31%

KWEB:

-65.10%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям KWEB по среднегодовой доходности: -30.39% против -0.46% соответственно.


YINN

С начала года

17.09%

1 месяц

-24.27%

6 месяцев

-1.80%

1 год

50.63%

5 лет

-31.80%

10 лет

-30.39%

KWEB

С начала года

9.47%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

3.11%

1 год

18.20%

5 лет

-5.37%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и KWEB

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YINN и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YINN c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YINN: 0.59
KWEB: 0.50
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YINN: 1.51
KWEB: 1.02
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YINN: 1.20
KWEB: 1.13
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YINN: 0.63
KWEB: 0.29
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YINN: 1.69
KWEB: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.50
YINN
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и KWEB

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.75%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок YINN и KWEB

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.31%
-65.10%
YINN
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и KWEB

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
15.98%
YINN
KWEB