PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YINNKWEB
Дох-ть с нач. г.75.00%23.22%
Дох-ть за 1 год35.36%23.33%
Дох-ть за 3 года-43.15%-8.17%
Дох-ть за 5 лет-37.64%-5.29%
Дох-ть за 10 лет-23.73%0.51%
Коэф-т Шарпа0.390.63
Коэф-т Сортино1.241.20
Коэф-т Омега1.151.14
Коэф-т Кальмара0.370.31
Коэф-т Мартина1.121.96
Индекс Язвы32.39%12.14%
Дневная вол-ть94.22%37.46%
Макс. просадка-98.87%-80.92%
Текущая просадка-97.04%-64.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YINN и KWEB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YINN и KWEB

С начала года, YINN показывает доходность 75.00%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью 23.22%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям KWEB по среднегодовой доходности: -23.73% против 0.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
43.37%
12.51%
YINN
KWEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и KWEB

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YINN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.12
KWEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.96

Сравнение коэффициента Шарпа YINN и KWEB

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
0.63
YINN
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и KWEB

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности KWEB в 1.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.63%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
1.39%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок YINN и KWEB

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.04%
-64.93%
YINN
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и KWEB

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 44.97% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
44.97%
15.01%
YINN
KWEB