PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YINN и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
2.75%
YINN
KWEB

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям KWEB по среднегодовой доходности: -26.01% против -0.39% соответственно.


YINN

С начала года

35.50%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

3.02%

1 год

8.29%

5 лет (среднегодовая)

-39.20%

10 лет (среднегодовая)

-26.01%

KWEB

С начала года

13.70%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

2.57%

1 год

11.05%

5 лет (среднегодовая)

-5.82%

10 лет (среднегодовая)

-0.39%

Основные характеристики


YINNKWEB
Коэф-т Шарпа0.100.31
Коэф-т Сортино0.880.74
Коэф-т Омега1.111.09
Коэф-т Кальмара0.100.15
Коэф-т Мартина0.300.92
Индекс Язвы31.03%12.73%
Дневная вол-ть96.60%38.16%
Макс. просадка-98.87%-80.92%
Текущая просадка-97.71%-67.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и KWEB

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YINN и KWEB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.100.31
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.880.74
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.09
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.100.15
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.300.92
YINN
KWEB

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
0.31
YINN
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и KWEB

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности KWEB в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.10%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
1.50%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок YINN и KWEB

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.71%
-67.64%
YINN
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и KWEB

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.84%
11.77%
YINN
KWEB