PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с XPP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.02%/yr vs -6.44%/yr for XPP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. YINN charges 1.52%/yr vs 0.95%/yr for XPP.

Доходность

Сравнение доходности YINN и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у XPP с доходностью -31.49%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям XPP по среднегодовой доходности: -20.02% против -6.44% соответственно.

YINN

1 день
-4.33%
1 месяц
-24.11%
С начала года
-44.98%
6 месяцев
-46.34%
1 год
-44.28%
3 года*
-9.35%
5 лет*
-42.14%
10 лет*
-20.02%

XPP

1 день
-3.69%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-31.49%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-28.66%
3 года*
2.25%
5 лет*
-23.26%
10 лет*
-6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и XPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-44.98%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-31.49%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%

Correlation

The correlation between YINN and XPP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

0.97

The correlation between YINN and XPP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и XPP

Секторы
YINN
XPP

Финансовые услуги

34.8%
48.1%

Потребительский циклический сектор

26.4%

-

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Технологии

5.4%

-

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Промышленность

3.2%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.8%
XPP
48.1%

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
XPP

-

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
XPP

-

Технологии

YINN
5.4%
XPP

-

Энергетика

YINN
5.3%
XPP

-

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
XPP

-

Промышленность

YINN
3.2%
XPP

-

Здравоохранение

YINN
2.3%
XPP

-

Недвижимость

YINN
1.1%
XPP

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
XPP

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с EDCYINN с MCHIYINN с TQQQ
Часто сравнивают с XPP:
XPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с SSOXPP с TQQQ

Доходность на риск

YINN vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 11
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.73

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
-0.92

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.68

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.60

-0.05

YINN vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPP равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и XPP

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-89.90%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-42.34%

-16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-52.95%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-85.24%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-89.90%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.05%

-81.87%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-47.91%

-20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.02%

17.99%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и XPP

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

12.82%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

29.60%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.06%

39.55%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.33%

62.86%

+31.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.58%

54.79%

+26.79%

Сравнение комиссий YINN и XPP

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии XPP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и XPP

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XPP в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		3.17%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.62%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, YINN and XPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YINN has higher volatility (18.18%) compared to XPP (12.82%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs XPP's -89.90%.

On 10-year performance, XPP leads with -6.44% vs -20.02% for YINN. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XPP has performed better with a -6.44% return vs -20.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

XPP has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.62% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.95% for XPP.

XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор