PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YINN с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YINN с CHAU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU).

YINN и CHAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YINN или CHAU.

Корреляция

Корреляция между YINN и CHAU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YINN и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YINN:

0.16

CHAU:

-0.01

Коэф-т Сортино

YINN:

1.18

CHAU:

0.47

Коэф-т Омега

YINN:

1.16

CHAU:

1.07

Коэф-т Кальмара

YINN:

0.31

CHAU:

-0.01

Коэф-т Мартина

YINN:

0.80

CHAU:

-0.02

Индекс Язвы

YINN:

38.03%

CHAU:

37.46%

Дневная вол-ть

YINN:

105.19%

CHAU:

65.60%

Макс. просадка

YINN:

-98.87%

CHAU:

-79.21%

Текущая просадка

YINN:

-96.95%

CHAU:

-72.84%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям CHAU по среднегодовой доходности: -28.51% против -10.38% соответственно.

YINN

С начала года

32.66%

1 месяц

29.58%

6 месяцев

35.42%

1 год

16.21%

5 лет

-29.70%

10 лет

-28.51%

CHAU

С начала года

-0.57%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-0.41%

5 лет

-3.97%

10 лет

-10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YINN и CHAU

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CHAU в 1.21%.

YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YINN и CHAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
CHAU
Ранг риск-скорректированной доходности CHAU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YINN c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа CHAU равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CHAU

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности CHAU в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.54%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.32%2.24%3.97%0.77%1.73%0.09%0.57%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и CHAU

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CHAU

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...