PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YINNCHAU
Дох-ть с нач. г.35.64%20.61%
Дох-ть за 1 год3.49%10.43%
Дох-ть за 3 года-50.21%-23.31%
Дох-ть за 5 лет-39.05%-3.84%
Коэф-т Шарпа0.100.22
Коэф-т Сортино0.890.78
Коэф-т Омега1.111.12
Коэф-т Кальмара0.100.17
Коэф-т Мартина0.300.75
Индекс Язвы33.14%18.08%
Дневная вол-ть97.92%61.03%
Макс. просадка-98.87%-79.21%
Текущая просадка-97.71%-69.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между YINN и CHAU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YINN и CHAU

С начала года, YINN показывает доходность 35.64%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью 20.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.88%
13.31%
YINN
CHAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и CHAU

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CHAU в 1.21%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YINN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.30
CHAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAU, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAU, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAU, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.75

Сравнение коэффициента Шарпа YINN и CHAU

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CHAU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
0.22
YINN
CHAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CHAU

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CHAU в 2.51%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.10%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.51%3.97%0.77%1.73%0.09%0.57%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и CHAU

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.71%
-69.09%
YINN
CHAU

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CHAU

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 23.26%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.21%
23.26%
YINN
CHAU