PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YINN и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
6.06%
YINN
CHAU

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью 13.87%.


YINN

С начала года

37.91%

1 месяц

-15.67%

6 месяцев

-1.49%

1 год

11.34%

5 лет (среднегодовая)

-39.01%

10 лет (среднегодовая)

-25.81%

CHAU

С начала года

13.87%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

6.05%

1 год

5.03%

5 лет (среднегодовая)

-4.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YINNCHAU
Коэф-т Шарпа0.050.07
Коэф-т Сортино0.820.56
Коэф-т Омега1.101.09
Коэф-т Кальмара0.050.05
Коэф-т Мартина0.160.22
Индекс Язвы30.86%18.90%
Дневная вол-ть96.76%60.93%
Макс. просадка-98.87%-79.21%
Текущая просадка-97.67%-70.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и CHAU

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CHAU в 1.21%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между YINN и CHAU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.050.07
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.820.56
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.09
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.050.05
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.160.22
YINN
CHAU

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAU равному 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
0.07
YINN
CHAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CHAU

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности CHAU в 2.66%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.06%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.66%3.97%0.77%1.73%0.09%0.57%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и CHAU

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.67%
-70.82%
YINN
CHAU

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CHAU

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 20.42%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.83%
20.42%
YINN
CHAU