PortfoliosLab logo
Сравнение YINN с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YINN и CHAU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YINN и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.22%
-65.73%
YINN
CHAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YINN:

0.68

CHAU:

-0.01

Коэф-т Сортино

YINN:

1.59

CHAU:

0.47

Коэф-т Омега

YINN:

1.21

CHAU:

1.07

Коэф-т Кальмара

YINN:

0.73

CHAU:

-0.01

Коэф-т Мартина

YINN:

1.96

CHAU:

-0.02

Индекс Язвы

YINN:

36.71%

CHAU:

35.32%

Дневная вол-ть

YINN:

106.13%

CHAU:

65.58%

Макс. просадка

YINN:

-98.87%

CHAU:

-79.21%

Текущая просадка

YINN:

-97.28%

CHAU:

-74.61%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям CHAU по среднегодовой доходности: -30.32% против -11.08% соответственно.


YINN

С начала года

18.31%

1 месяц

-23.89%

6 месяцев

-0.81%

1 год

55.65%

5 лет

-31.68%

10 лет

-30.32%

CHAU

С начала года

-7.06%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-15.25%

1 год

1.07%

5 лет

-4.66%

10 лет

-11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и CHAU

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CHAU в 1.21%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHAU: 1.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YINN и CHAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

CHAU
Ранг риск-скорректированной доходности CHAU, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YINN c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YINN: 0.68
CHAU: -0.01
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YINN: 1.59
CHAU: 0.47
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YINN: 1.21
CHAU: 1.07
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YINN: 0.73
CHAU: -0.01
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YINN: 1.96
CHAU: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа CHAU равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.01
YINN
CHAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CHAU

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CHAU в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.73%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.49%2.24%3.97%0.77%1.73%0.09%0.57%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и CHAU

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.28%
-74.61%
YINN
CHAU

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CHAU

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 21.04%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
21.04%
YINN
CHAU