PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с CHAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с CHAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while CHAU tracks the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs 4.49%/yr for CHAU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YINN charges 1.52%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.

Доходность

Сравнение доходности YINN и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у CHAU с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям CHAU по среднегодовой доходности: -19.13% против 4.49% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и CHAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%

Correlation

The correlation between YINN and CHAU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.73

The correlation between YINN and CHAU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и CHAU

Секторы
YINN
CHAU

Финансовые услуги

34.7%
20.4%

Потребительский циклический сектор

27.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

15.7%
0.8%

Энергетика

5.6%
2.7%

Технологии

5.5%
26.3%

Сырьевые материалы

4.2%
10.7%

Промышленность

2.4%
16.7%

Здравоохранение

2.3%
4.9%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.3%

Коммунальные услуги

0.4%
3.0%

Финансовые услуги

YINN
34.7%
CHAU
20.4%

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
CHAU
6.7%

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
CHAU
0.8%

Энергетика

YINN
5.6%
CHAU
2.7%

Технологии

YINN
5.5%
CHAU
26.3%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
CHAU
10.7%

Промышленность

YINN
2.4%
CHAU
16.7%

Здравоохранение

YINN
2.3%
CHAU
4.9%

Недвижимость

YINN
1.0%
CHAU
0.5%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
CHAU
7.3%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
CHAU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQCHAU с qylg

Доходность на риск

YINN vs. CHAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNCHAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.27

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.91

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.95

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

14.80

-15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. CHAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CHAU равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNCHAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.27

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.07

-0.15

Просадки

Сравнение просадок YINN и CHAU

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CHAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNCHAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-79.21%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-15.27%

-32.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-59.88%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-73.69%

-22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-78.58%

-20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-53.04%

-44.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-58.90%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

5.09%

+19.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CHAU

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNCHAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

11.75%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

22.75%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

33.38%

+25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

47.07%

+47.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

47.13%

+34.65%

Сравнение комиссий YINN и CHAU

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CHAU в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CHAU

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CHAU в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and CHAU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to CHAU (11.75%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs CHAU's -79.21%.

On 10-year performance, CHAU leads with 4.49% vs -19.13% for YINN. On fees, CHAU is cheaper at 1.21% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 4.49% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAU is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

CHAU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.39% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.21% for CHAU.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и CHAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор