PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с CWEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, YINN returned -42.14%/yr vs -46.39%/yr for CWEB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. YINN charges 1.52%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности YINN и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -44.98%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -52.76%.

YINN

1 день
-4.33%
1 месяц
-24.11%
С начала года
-44.98%
6 месяцев
-46.34%
1 год
-44.28%
3 года*
-9.35%
5 лет*
-42.14%
10 лет*
-20.02%

CWEB

1 день
-1.84%
1 месяц
-19.53%
С начала года
-52.76%
6 месяцев
-53.97%
1 год
-51.88%
3 года*
-16.41%
5 лет*
-46.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-44.98%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-52.76%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between YINN and CWEB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between YINN and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и CWEB

Секторы
YINN
CWEB

Финансовые услуги

34.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

26.4%
36.9%

Коммуникационные услуги

16.3%
41.7%

Технологии

5.4%
4.0%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Промышленность

3.2%

-

Здравоохранение

2.3%
6.0%

Недвижимость

1.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.0%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.8%
CWEB
2.3%

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
CWEB
36.9%

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
CWEB
41.7%

Технологии

YINN
5.4%
CWEB
4.0%

Энергетика

YINN
5.3%
CWEB

-

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
CWEB

-

Промышленность

YINN
3.2%
CWEB

-

Здравоохранение

YINN
2.3%
CWEB
6.0%

Недвижимость

YINN
1.1%
CWEB
5.2%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
CWEB
4.0%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHIYINN с TQQQ
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ

Доходность на риск

YINN vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 11
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.97

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
-1.50

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.83

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.77

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.48

-0.16

YINN vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEB равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и CWEB

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-98.09%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-67.63%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-67.63%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-95.63%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.05%

-98.08%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-65.66%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.02%

35.09%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CWEB

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

15.86%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

40.79%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.06%

54.22%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.33%

94.54%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.58%

80.53%

+1.05%

Сравнение комиссий YINN и CWEB

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CWEB

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CWEB в 7.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		7.69%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.62%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and CWEB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.18%) compared to CWEB (15.86%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, YINN leads with -42.14% vs -46.39% for CWEB. On fees, CWEB is cheaper at 1.30% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 15.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YINN has performed better with a -42.14% return vs -46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWEB is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

CWEB has the higher dividend yield at 7.69%, compared with 1.62% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.30% for CWEB.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор