PortfoliosLab logo
Сравнение YINN с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YINN и CWEB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YINN и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.15%
-83.65%
YINN
CWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YINN:

0.59

CWEB:

0.17

Коэф-т Сортино

YINN:

1.51

CWEB:

0.88

Коэф-т Омега

YINN:

1.20

CWEB:

1.11

Коэф-т Кальмара

YINN:

0.63

CWEB:

0.15

Коэф-т Мартина

YINN:

1.69

CWEB:

0.46

Индекс Язвы

YINN:

36.81%

CWEB:

31.44%

Дневная вол-ть

YINN:

106.02%

CWEB:

84.39%

Макс. просадка

YINN:

-98.87%

CWEB:

-98.09%

Текущая просадка

YINN:

-97.31%

CWEB:

-96.52%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью 10.40%.


YINN

С начала года

17.09%

1 месяц

-24.27%

6 месяцев

-1.80%

1 год

50.63%

5 лет

-31.80%

10 лет

-30.39%

CWEB

С начала года

10.40%

1 месяц

-20.80%

6 месяцев

-6.24%

1 год

8.89%

5 лет

-31.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и CWEB

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CWEB в 1.30%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWEB: 1.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YINN и CWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YINN c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YINN: 0.59
CWEB: 0.17
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YINN: 1.51
CWEB: 0.88
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YINN: 1.20
CWEB: 1.11
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YINN: 0.64
CWEB: 0.15
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YINN: 1.69
CWEB: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.17
YINN
CWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CWEB

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CWEB в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.75%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.76%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и CWEB

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%-96.00%-95.50%-95.00%-94.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.63%
-96.52%
YINN
CWEB

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CWEB

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 32.57%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
32.57%
YINN
CWEB