PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YINNCWEB
Дох-ть с нач. г.75.00%26.39%
Дох-ть за 1 год35.36%23.91%
Дох-ть за 3 года-43.15%-38.68%
Дох-ть за 5 лет-37.64%-30.87%
Коэф-т Шарпа0.390.34
Коэф-т Сортино1.241.06
Коэф-т Омега1.151.12
Коэф-т Кальмара0.370.25
Коэф-т Мартина1.121.02
Индекс Язвы32.39%24.34%
Дневная вол-ть94.22%74.22%
Макс. просадка-98.87%-98.09%
Текущая просадка-97.04%-96.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YINN и CWEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YINN и CWEB

С начала года, YINN показывает доходность 75.00%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью 26.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
43.32%
12.86%
YINN
CWEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и CWEB

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CWEB в 1.30%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YINN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.12
CWEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.02

Сравнение коэффициента Шарпа YINN и CWEB

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEB равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
0.34
YINN
CWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CWEB

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CWEB в 2.04%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.63%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
2.04%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и CWEB

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.30%
-96.02%
YINN
CWEB

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CWEB

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 44.97% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 30.38%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
44.97%
30.38%
YINN
CWEB