PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с CWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, YINN returned -38.69%/yr vs -43.87%/yr for CWEB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. YINN charges 1.52%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности YINN и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.78%.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between YINN and CWEB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between YINN and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и CWEB

Секторы
YINN
CWEB

Финансовые услуги

34.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

27.4%
38.4%

Коммуникационные услуги

15.7%
40.0%

Энергетика

5.6%

-

Технологии

5.5%
3.7%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

2.4%

-

Здравоохранение

2.3%
6.8%

Недвижимость

1.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.4%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.7%
CWEB
2.0%

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
CWEB
38.4%

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
CWEB
40.0%

Энергетика

YINN
5.6%
CWEB

-

Технологии

YINN
5.5%
CWEB
3.7%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
CWEB

-

Промышленность

YINN
2.4%
CWEB

-

Здравоохранение

YINN
2.3%
CWEB
6.8%

Недвижимость

YINN
1.0%
CWEB
4.8%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
CWEB
4.4%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ

Доходность на риск

YINN vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.69

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-0.84

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.62

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.17

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNCWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.69

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок YINN и CWEB

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-98.09%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-60.58%

+12.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-60.58%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-95.63%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-97.59%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-65.43%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

32.03%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CWEB

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 21.19%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

22.74%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

40.06%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

54.37%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

94.49%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

80.68%

+1.10%

Сравнение комиссий YINN и CWEB

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CWEB

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CWEB в 5.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and CWEB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to YINN (21.19%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, YINN leads with -38.69% vs -43.87% for CWEB. On fees, CWEB is cheaper at 1.30% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 21.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YINN has performed better with a -38.69% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWEB is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 1.39% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.30% for CWEB.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор