PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YINN и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
-6.39%
YINN
CWEB

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью 5.95%.


YINN

С начала года

35.50%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

3.02%

1 год

8.29%

5 лет (среднегодовая)

-39.20%

10 лет (среднегодовая)

-26.01%

CWEB

С начала года

5.95%

1 месяц

-13.43%

6 месяцев

-6.93%

1 год

-0.10%

5 лет (среднегодовая)

-31.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YINNCWEB
Коэф-т Шарпа0.100.01
Коэф-т Сортино0.880.59
Коэф-т Омега1.111.07
Коэф-т Кальмара0.100.01
Коэф-т Мартина0.300.03
Индекс Язвы31.03%25.26%
Дневная вол-ть96.60%75.54%
Макс. просадка-98.87%-98.09%
Текущая просадка-97.71%-96.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и CWEB

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CWEB в 1.30%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YINN и CWEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.100.01
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.880.59
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.07
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.100.01
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.300.03
YINN
CWEB

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
0.01
YINN
CWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CWEB

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CWEB в 2.44%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.10%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
2.44%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и CWEB

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.14%
-96.66%
YINN
CWEB

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CWEB

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 23.36%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.84%
23.36%
YINN
CWEB