PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с EDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YINN и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.44%
-8.48%
YINN
EDC

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 36.46%, что значительно выше, чем у EDC с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -25.89% против -11.10% соответственно.


YINN

С начала года

36.46%

1 месяц

-19.93%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.97%

5 лет (среднегодовая)

-39.17%

10 лет (среднегодовая)

-25.89%

EDC

С начала года

6.13%

1 месяц

-16.98%

6 месяцев

-8.44%

1 год

13.75%

5 лет (среднегодовая)

-14.41%

10 лет (среднегодовая)

-11.10%

Основные характеристики


YINNEDC
Коэф-т Шарпа0.110.39
Коэф-т Сортино0.900.86
Коэф-т Омега1.111.10
Коэф-т Кальмара0.110.20
Коэф-т Мартина0.331.75
Индекс Язвы31.77%10.50%
Дневная вол-ть96.95%47.32%
Макс. просадка-98.87%-92.54%
Текущая просадка-97.69%-88.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и EDC

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EDC в 1.33%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии EDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YINN и EDC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.110.39
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.900.86
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.10
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.20
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.331.75
YINN
EDC

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
0.39
YINN
EDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и EDC

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EDC в 3.68%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.09%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
3.68%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и EDC

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и EDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.69%
-88.19%
YINN
EDC

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и EDC

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 30.92% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.92%
14.77%
YINN
EDC