PortfoliosLab logo
Сравнение YINN с EDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YINN и EDC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности YINN и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.25%
-84.72%
YINN
EDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YINN:

0.59

EDC:

0.07

Коэф-т Сортино

YINN:

1.51

EDC:

0.51

Коэф-т Омега

YINN:

1.20

EDC:

1.07

Коэф-т Кальмара

YINN:

0.63

EDC:

0.04

Коэф-т Мартина

YINN:

1.69

EDC:

0.20

Индекс Язвы

YINN:

36.81%

EDC:

19.95%

Дневная вол-ть

YINN:

106.02%

EDC:

57.71%

Макс. просадка

YINN:

-98.87%

EDC:

-92.54%

Текущая просадка

YINN:

-97.31%

EDC:

-88.93%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у EDC с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -30.39% против -12.59% соответственно.


YINN

С начала года

17.09%

1 месяц

-24.27%

6 месяцев

-1.80%

1 год

50.63%

5 лет

-31.80%

10 лет

-30.39%

EDC

С начала года

1.49%

1 месяц

-11.05%

6 месяцев

-17.93%

1 год

2.58%

5 лет

-0.60%

10 лет

-12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и EDC

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EDC в 1.33%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии EDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDC: 1.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YINN и EDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

EDC
Ранг риск-скорректированной доходности EDC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YINN c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YINN: 0.59
EDC: 0.07
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YINN: 1.51
EDC: 0.51
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YINN: 1.20
EDC: 1.07
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YINN: 0.63
EDC: 0.04
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YINN: 1.69
EDC: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа EDC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.07
YINN
EDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и EDC

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EDC в 3.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.75%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
3.82%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и EDC

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и EDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.31%
-88.93%
YINN
EDC

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и EDC

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) с волатильностью 33.56%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
33.56%
YINN
EDC