PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с EDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YINNEDC
Дох-ть с нач. г.54.77%16.24%
Дох-ть за 1 год29.24%41.82%
Дох-ть за 3 года-45.48%-23.69%
Дох-ть за 5 лет-38.85%-13.83%
Дох-ть за 10 лет-24.77%-9.60%
Коэф-т Шарпа0.240.80
Коэф-т Сортино1.081.35
Коэф-т Омега1.131.17
Коэф-т Кальмара0.240.42
Коэф-т Мартина0.723.93
Индекс Язвы32.69%9.64%
Дневная вол-ть97.42%47.59%
Макс. просадка-98.87%-92.54%
Текущая просадка-97.38%-87.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между YINN и EDC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YINN и EDC

С начала года, YINN показывает доходность 54.77%, что значительно выше, чем у EDC с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -24.77% против -9.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.71%
3.84%
YINN
EDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и EDC

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EDC в 1.33%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии EDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YINN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.72
EDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.93

Сравнение коэффициента Шарпа YINN и EDC

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
0.80
YINN
EDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и EDC

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности EDC в 3.36%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.84%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
3.36%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и EDC

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и EDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.38%
-87.06%
YINN
EDC

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и EDC

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 36.93% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.93%
15.17%
YINN
EDC