PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YINN с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YINN и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -20.60% против -36.97% соответственно.


YINN

1 день
-3.35%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
-40.31%
С начала года
-36.47%
1 год
-37.40%
3 года*
-6.45%
5 лет*
-38.22%
10 лет*
-20.60%

YANG

1 день
3.41%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
42.31%
С начала года
29.74%
1 год
16.00%
3 года*
-44.24%
5 лет*
-33.99%
10 лет*
-36.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и YANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
-36.47%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
29.74%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between YINN and YANG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

-0.99

The correlation between YINN and YANG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

YINN vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YINN
Ранг доходности на риск YINN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 33
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YINNYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.50

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.88

-2.11

YINN vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и YANG

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YINNYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-99.98%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-31.88%

-29.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-94.02%

+24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.30%

-97.38%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.37%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.75%

-99.97%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-90.57%

+21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.58%

18.17%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и YANG

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеют волатильность 18.60% и 18.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YINNYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

18.72%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.75%

42.40%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

59.41%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

94.41%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.54%

81.86%

-0.32%

Сравнение комиссий YINN и YANG

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и YANG

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности YANG в 2.84%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.84%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.40%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы


YINN and YANG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.72%) compared to YINN (18.60%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, YINN leads with -20.60% vs -36.97% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YINN has performed better with a -20.60% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.40% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор