PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YINNYANG
Дох-ть с нач. г.63.53%-71.92%
Дох-ть за 1 год27.46%-67.19%
Дох-ть за 3 года-44.46%-41.68%
Дох-ть за 5 лет-38.18%-39.63%
Дох-ть за 10 лет-24.26%-50.23%
Коэф-т Шарпа0.39-0.72
Коэф-т Сортино1.24-0.98
Коэф-т Омега1.150.87
Коэф-т Кальмара0.37-0.70
Коэф-т Мартина1.13-1.45
Индекс Язвы32.30%47.81%
Дневная вол-ть94.17%96.09%
Макс. просадка-98.87%-100.00%
Текущая просадка-97.24%-99.99%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между YINN и YANG составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности YINN и YANG

С начала года, YINN показывает доходность 63.53%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -71.92%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -24.26% против -50.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.82%
-50.00%
YINN
YANG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и YANG

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YINN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.13
YANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.45

Сравнение коэффициента Шарпа YINN и YANG

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
-0.72
YINN
YANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и YANG

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности YANG в 0.60%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.74%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
0.60%0.18%0.00%0.00%0.03%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и YANG

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке YANG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.24%
-99.99%
YINN
YANG

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и YANG

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 46.43% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 42.55%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.43%
42.55%
YINN
YANG