PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YINN и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
-50.00%
YINN
YANG

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -69.14%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -26.01% против -36.01% соответственно.


YINN

С начала года

35.50%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

3.02%

1 год

8.29%

5 лет (среднегодовая)

-39.20%

10 лет (среднегодовая)

-26.01%

YANG

С начала года

-69.14%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-46.72%

1 год

-63.61%

5 лет (среднегодовая)

-39.42%

10 лет (среднегодовая)

-36.01%

Основные характеристики


YINNYANG
Коэф-т Шарпа0.10-0.65
Коэф-т Сортино0.88-0.71
Коэф-т Омега1.110.91
Коэф-т Кальмара0.10-0.64
Коэф-т Мартина0.30-1.25
Индекс Язвы31.03%51.10%
Дневная вол-ть96.60%98.67%
Макс. просадка-98.87%-99.96%
Текущая просадка-97.71%-99.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и YANG

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между YINN и YANG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.10-0.65
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.88-0.71
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.110.91
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10-0.64
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.30-1.25
YINN
YANG

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
-0.65
YINN
YANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и YANG

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности YANG в 2.86%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.10%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.86%0.78%0.00%0.00%0.68%0.77%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и YANG

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.71%
-99.94%
YINN
YANG

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и YANG

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеют волатильность 30.84% и 30.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.84%
30.74%
YINN
YANG