Сравнение YINN с YANG
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.45%/yr vs -37.21%/yr for YANG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности YINN и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -48.49%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -20.45% против -37.21% соответственно.
YINN
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -48.49%
- 6 месяцев
- -49.76%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -42.90%
- 10 лет*
- -20.45%
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
Сравнение доходности по годам YINN и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -48.49% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between YINN and YANG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between YINN and YANG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. YANG — Ранг доходности на риск
YINN
YANG
Сравнение YINN c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.13 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.90 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и YANG
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -99.98% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.16% | -35.33% | -25.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -94.02% | +24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -97.38% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.49% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -99.96% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -90.53% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.29% | 20.85% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и YANG
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеют волатильность 18.62% и 18.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 18.40% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.10% | 43.95% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 58.77% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.34% | 94.57% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 81.92% | -0.33% |
Сравнение комиссий YINN и YANG
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и YANG
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности YANG в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.73% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and YANG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.62%) compared to YANG (18.40%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, YINN leads with -20.45% vs -37.21% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YINN has performed better with a -20.45% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.73% for YINN.
YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор