PortfoliosLab logo
Сравнение YINN с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YINN и YANG составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности YINN и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.25%
-99.96%
YINN
YANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YINN:

0.59

YANG:

-0.74

Коэф-т Сортино

YINN:

1.51

YANG:

-1.25

Коэф-т Омега

YINN:

1.20

YANG:

0.84

Коэф-т Кальмара

YINN:

0.63

YANG:

-0.80

Коэф-т Мартина

YINN:

1.69

YANG:

-1.47

Индекс Язвы

YINN:

36.81%

YANG:

54.37%

Дневная вол-ть

YINN:

106.02%

YANG:

107.85%

Макс. просадка

YINN:

-98.87%

YANG:

-99.97%

Текущая просадка

YINN:

-97.31%

YANG:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -40.25%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -30.39% против -33.19% соответственно.


YINN

С начала года

17.09%

1 месяц

-24.27%

6 месяцев

-1.80%

1 год

50.63%

5 лет

-31.80%

10 лет

-30.39%

YANG

С начала года

-40.25%

1 месяц

8.49%

6 месяцев

-41.78%

1 год

-78.24%

5 лет

-44.57%

10 лет

-33.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и YANG

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YINN и YANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YINN c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YINN: 0.59
YANG: -0.74
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YINN: 1.51
YANG: -1.25
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YINN: 1.20
YANG: 0.84
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YINN: 0.63
YANG: -0.80
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YINN: 1.69
YANG: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.74
YINN
YANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и YANG

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности YANG в 11.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.75%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
11.88%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и YANG

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.31%
-99.97%
YINN
YANG

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и YANG

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 44.11%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
44.11%
YINN
YANG