PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с YANG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.92%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности YINN и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -19.92% против -38.45% соответственно.

YINN

1 день
-6.36%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-32.82%
6 месяцев
-39.26%
1 год
-27.25%
3 года*
-6.94%
5 лет*
-39.49%
10 лет*
-19.92%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-32.82%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between YINN and YANG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.99

The correlation between YINN and YANG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с YANG:
YANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZYANG с SRTY

Доходность на риск

YINN vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.13

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.22

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.20

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-0.32

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.13

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.49

+0.26

Просадки

Сравнение просадок YINN и YANG

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-99.98%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-38.85%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-94.02%

+24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-97.38%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.53%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.62%

-99.97%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.49%

-90.52%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

24.39%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и YANG

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 20.04%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.04%

21.22%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.02%

42.61%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

58.74%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

94.43%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.79%

82.10%

-0.31%

Сравнение комиссий YINN и YANG

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и YANG

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.48%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and YANG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to YINN (20.04%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, YINN leads with -19.92% vs -38.45% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 20.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YINN has performed better with a -19.92% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.48% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор