Сравнение YINN с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
YINN и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YINN и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YINN и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -24.84% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -18.56% против 4.62% соответственно.
YINN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -41.84%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- -10.54%
- 5 лет*
- -38.80%
- 10 лет*
- -18.56%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YINN и MCHI
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
YINN vs. MCHI — Ранг доходности на риск
YINN
MCHI
Сравнение YINN c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YINN | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.21 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.45 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.30 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.79 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YINN | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.21 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.17 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.09 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между YINN и MCHI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и MCHI
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.33% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок YINN и MCHI
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YINN | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -62.95% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -17.17% | -29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -57.18% | -39.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -62.95% | -35.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.33% | -36.43% | -60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -24.40% | -43.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 6.63% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и MCHI
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YINN | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 6.82% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 14.83% | +29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 23.85% | +47.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.09% | 30.67% | +63.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 27.39% | +54.50% |