PortfoliosLab logo
Сравнение YINN с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YINN и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности YINN и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.36%
33.01%
YINN
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YINN:

0.68

MCHI:

0.93

Коэф-т Сортино

YINN:

1.59

MCHI:

1.48

Коэф-т Омега

YINN:

1.21

MCHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

YINN:

0.73

MCHI:

0.58

Коэф-т Мартина

YINN:

1.96

MCHI:

2.42

Индекс Язвы

YINN:

36.71%

MCHI:

13.35%

Дневная вол-ть

YINN:

106.13%

MCHI:

34.84%

Макс. просадка

YINN:

-98.87%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

YINN:

-97.28%

MCHI:

-41.67%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -30.32% против -0.29% соответственно.


YINN

С начала года

18.31%

1 месяц

-23.89%

6 месяцев

-0.81%

1 год

55.65%

5 лет

-31.68%

10 лет

-30.32%

MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и MCHI

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YINN и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YINN c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YINN: 0.68
MCHI: 0.93
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YINN: 1.59
MCHI: 1.48
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YINN: 1.21
MCHI: 1.20
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YINN: 0.73
MCHI: 0.58
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YINN: 1.96
MCHI: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.93
YINN
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и MCHI

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.73%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок YINN и MCHI

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.28%
-41.67%
YINN
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и MCHI

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
14.44%
YINN
MCHI