Сравнение YINN с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
YINN и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YINN или MCHI.
Основные характеристики
| YINN | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.53% | 22.89% |
| Дох-ть за 1 год | 27.46% | 18.61% |
| Дох-ть за 3 года | -44.46% | -7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -38.18% | -2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.26% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 2.13 |
| Индекс Язвы | 32.30% | 10.19% |
| Дневная вол-ть | 94.17% | 30.09% |
| Макс. просадка | -98.87% | -62.84% |
| Текущая просадка | -97.24% | -45.11% |
Корреляция
Корреляция между YINN и MCHI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YINN и MCHI
С начала года, YINN показывает доходность 63.53%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -24.26% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YINN и MCHI
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YINN c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и MCHI
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности MCHI в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.74% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.38% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок YINN и MCHI
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и MCHI
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 46.43% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.