PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YINN и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
6.29%
YINN
MCHI

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -26.01% против 1.41% соответственно.


YINN

С начала года

35.50%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

3.02%

1 год

8.29%

5 лет (среднегодовая)

-39.20%

10 лет (среднегодовая)

-26.01%

MCHI

С начала года

17.32%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

6.10%

1 год

12.77%

5 лет (среднегодовая)

-2.65%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


YINNMCHI
Коэф-т Шарпа0.100.41
Коэф-т Сортино0.880.82
Коэф-т Омега1.111.10
Коэф-т Кальмара0.100.21
Коэф-т Мартина0.301.25
Индекс Язвы31.03%10.13%
Дневная вол-ть96.60%30.90%
Макс. просадка-98.87%-62.84%
Текущая просадка-97.71%-47.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и MCHI

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между YINN и MCHI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.100.41
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.880.82
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.10
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.100.21
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.301.25
YINN
MCHI

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
0.41
YINN
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и MCHI

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности MCHI в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.10%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.49%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок YINN и MCHI

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.71%
-47.60%
YINN
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и MCHI

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.84%
9.85%
YINN
MCHI