PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YINN с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YINN с MCHI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

YINN и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YINN или MCHI.

Корреляция

Корреляция между YINN и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YINN и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YINN:

0.16

MCHI:

0.53

Коэф-т Сортино

YINN:

1.18

MCHI:

1.10

Коэф-т Омега

YINN:

1.16

MCHI:

1.15

Коэф-т Кальмара

YINN:

0.31

MCHI:

0.39

Коэф-т Мартина

YINN:

0.80

MCHI:

1.58

Индекс Язвы

YINN:

38.03%

MCHI:

13.55%

Дневная вол-ть

YINN:

105.19%

MCHI:

34.65%

Макс. просадка

YINN:

-98.87%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

YINN:

-96.95%

MCHI:

-38.92%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -28.51% против 0.60% соответственно.

YINN

С начала года

32.66%

1 месяц

29.58%

6 месяцев

35.42%

1 год

16.21%

5 лет

-29.70%

10 лет

-28.51%

MCHI

С начала года

16.13%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

17.05%

1 год

18.19%

5 лет

-0.09%

10 лет

0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YINN и MCHI

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
MCHI
iShares MSCI China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YINN и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YINN c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и MCHI

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MCHI в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.54%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.99%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок YINN и MCHI

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и MCHI

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...