PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YINN charges 1.52%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности YINN и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -19.13% против 4.49% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between YINN and MCHI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.94

The correlation between YINN and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и MCHI

Секторы
YINN
MCHI

Финансовые услуги

34.7%
19.1%

Потребительский циклический сектор

27.4%
26.4%

Коммуникационные услуги

15.7%
18.8%

Энергетика

5.6%
3.7%

Технологии

5.5%
9.6%

Сырьевые материалы

4.2%
5.5%

Промышленность

2.4%
5.0%

Здравоохранение

2.3%
5.4%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.7%

Финансовые услуги

YINN
34.7%
MCHI
19.1%

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
MCHI
26.4%

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
MCHI
18.8%

Энергетика

YINN
5.6%
MCHI
3.7%

Технологии

YINN
5.5%
MCHI
9.6%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
MCHI
5.5%

Промышленность

YINN
2.4%
MCHI
5.0%

Здравоохранение

YINN
2.3%
MCHI
5.4%

Недвижимость

YINN
1.0%
MCHI
1.5%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
MCHI
3.2%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

YINN vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.20

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
0.42

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.23

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

0.48

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.20

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.09

-0.31

Просадки

Сравнение просадок YINN и MCHI

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-62.95%

-35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-17.17%

-30.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-25.85%

-43.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-56.98%

-39.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-62.95%

-35.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-36.74%

-60.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-24.53%

-43.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

8.36%

+16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и MCHI

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

7.27%

+13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

14.51%

+28.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

20.16%

+38.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

30.71%

+63.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

27.39%

+54.39%

Сравнение комиссий YINN и MCHI

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и MCHI

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, YINN and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.49% vs -19.13% for YINN. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.49% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.39% for YINN.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while MCHI is China Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор