Сравнение YINN с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
YINN и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YINN и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YINN и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -24.84% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -24.84%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -18.56% против -55.80% соответственно.
YINN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -41.84%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- -10.54%
- 5 лет*
- -38.80%
- 10 лет*
- -18.56%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YINN и BOIL
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
YINN vs. BOIL — Ранг доходности на риск
YINN
BOIL
Сравнение YINN c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YINN | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.67 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.97 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -1.00 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.35 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YINN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.67 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.55 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.61 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между YINN и BOIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и BOIL
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.33% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YINN и BOIL
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YINN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -100.00% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -82.08% | +35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -99.88% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.98% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.33% | -100.00% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -93.51% | +25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 60.88% | -41.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 19.90%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YINN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 29.37% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 109.37% | -65.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 120.58% | -48.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.09% | 118.63% | -24.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 101.93% | -20.04% |