Сравнение YINN с BOIL
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - YINN is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.79%/yr vs -58.64%/yr for BOIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности YINN и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -20.79% против -58.64% соответственно.
YINN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -41.62%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -34.70%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -37.80%
- 10 лет*
- -20.79%
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
Сравнение доходности по годам YINN и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -34.26% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between YINN and BOIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between YINN and BOIL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. BOIL — Ранг доходности на риск
YINN
BOIL
Сравнение YINN c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -1.00 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.40 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и BOIL
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -100.00% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -77.83% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -97.17% | +28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | -99.92% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.99% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.67% | -100.00% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -93.61% | +24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 55.55% | -25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и BOIL
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 18.92% и 19.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 19.67% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 100.26% | -57.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.32% | 111.81% | -52.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 119.02% | -24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 101.73% | -20.20% |
Сравнение комиссий YINN и BOIL
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и BOIL
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.36% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and BOIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to YINN (18.92%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, YINN leads with -20.79% vs -58.64% for BOIL. On fees, BOIL is cheaper at 1.31% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YINN has performed better with a -20.79% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOIL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YINN has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BOIL.
YINN is categorized as China Equities, while BOIL is Oil & Gas. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.31% for BOIL.
YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор