PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с BOIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs -56.88%/yr for BOIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности YINN и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -32.49%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -19.13% против -56.88% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between YINN and BOIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.01

The correlation between YINN and BOIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

YINN vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.64

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-0.69

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.90

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.22

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.61

+0.39

Просадки

Сравнение просадок YINN и BOIL

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-100.00%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-80.85%

+33.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-96.86%

+27.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-99.91%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.99%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-100.00%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-93.59%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

59.39%

-35.00%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и BOIL

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 21.19%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

23.92%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

107.82%

-65.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

113.86%

-55.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

118.93%

-24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

101.81%

-20.03%

Сравнение комиссий YINN и BOIL

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и BOIL

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and BOIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to YINN (21.19%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, YINN leads with -19.13% vs -56.88% for BOIL. On fees, BOIL is cheaper at 1.31% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 21.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YINN has performed better with a -19.13% return vs -56.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOIL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for BOIL.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.31% for BOIL.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор