PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Gold (GC=F).

YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и GC=F

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%
GC=F
Gold		12.31%45.00%3.63%
Разные валюты инструментов

YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 12.31%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GC=F

1 день
2.84%
1 месяц
-8.68%
С начала года
12.31%
6 месяцев
25.47%
1 год
43.14%
3 года*
31.57%
5 лет*
23.05%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

Gold

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

YGLD.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.58

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.99

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.81

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

10.08

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.58

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и GC=F составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и GC=F

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-44.36%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-17.73%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-10.04%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-13.03%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

4.78%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и GC=F

Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 9.53%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

11.91%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

24.13%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

26.33%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

17.23%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

15.79%

+11.43%