Сравнение YGLD.DE с GC=F
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while GC=F (Gold Futures) is an asset.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.04% | 41.94% | -7.11% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YGLD.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD.DE | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | — | — |
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор