Сравнение YGLD.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
YGLD.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 0.86% | 41.92% | -7.11% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 2.92% |
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD.DE и GLD
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
GLD
Сравнение YGLD.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.55 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.99 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.32 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 8.00 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.55 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между YGLD.DE и GLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и GLD
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.36% | 6.36% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и GLD
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -45.56% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -19.21% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -11.71% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -16.17% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 5.25% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и GLD
Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 9.53%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 10.37% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 23.27% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 25.71% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 16.48% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 14.82% | +12.40% |