PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и GLD


2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
0.86%41.92%-7.11%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%2.92%
Разные валюты инструментов

YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.


YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Gold + Yield ETP

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий YGLD.DE и GLD

YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

YGLD.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLD.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.55

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.99

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.32

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

8.00

-4.19

YGLD.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLD.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.67

+0.17

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и GLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и GLD

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
6.36%6.36%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и GLD

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


YGLD.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-45.56%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-19.21%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-11.71%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-16.17%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

5.25%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и GLD

Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 9.53%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YGLD.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

10.37%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

23.27%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

25.71%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

16.48%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

14.82%

+12.40%