PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с CII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с CII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).

YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и CII

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		-4.90%21.43%4.63%
Разные валюты инструментов

YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как CII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CII были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -4.90%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CII

1 день
2.08%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
6.62%
1 год
28.04%
3 года*
14.89%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQYGLD.DE с GC=F
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ETYCII с ECATCII с SCHDCII с BDJCII с ARDCCII с BGR

Сравнение комиссий YGLD.DE и CII

YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

YGLD.DE vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DECIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.26

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.78

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.95

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

7.31

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DECIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.49

+0.35

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и CII составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и CII

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности CII в 18.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		18.11%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и CII

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки CII в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и CII.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DECIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-56.43%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-11.76%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-7.53%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.21%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

3.21%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и CII

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DECIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

7.35%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

13.52%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

22.30%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

17.05%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

19.01%

+8.21%