Сравнение YGLD.DE с URTH
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). YGLD.DE is actively managed, while URTH is passively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 17.39% vs 25.19% for URTH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. YGLD.DE charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%.
YGLD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -5.17% | 41.92% | -7.11% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 0.56% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and URTH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
URTH
Сравнение YGLD.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.86 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 15.85 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.16 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и URTH
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -33.45% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -6.56% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.11% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -4.10% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 1.59% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и URTH
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.24% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 8.59% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 11.76% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 15.36% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 17.21% | +9.13% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и URTH
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и URTH
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности URTH в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.24% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and URTH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.
YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while URTH is Global Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for YGLD.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор