PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).

YGLD.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и URTH

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.63%6.96%0.56%
Разные валюты инструментов

YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -1.56%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.14%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQYGLD.DE с GC=F
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий YGLD.DE и URTH

YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

YGLD.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.59

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.91

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

3.97

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.70

+0.14

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и URTH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и URTH

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и URTH

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-34.01%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-11.85%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-5.49%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.42%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.47%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и URTH

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

4.54%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

9.43%

+19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

19.08%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

15.35%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

17.27%

+9.95%