Сравнение YGLD.DE с JEPQ
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. YGLD.DE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 17.39% vs 27.16% for JEPQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
YGLD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -5.17% | 41.92% | -7.11% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.20% | 1.51% | 4.35% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and JEPQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
JEPQ
Сравнение YGLD.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.41 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 17.42 | -15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.20 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и JEPQ
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -24.78% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -6.18% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.25% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -5.17% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 1.56% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и JEPQ
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 1.12% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 8.81% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 12.44% | +17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 16.92% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 16.92% | +9.42% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и JEPQ
И YGLD.DE, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и JEPQ
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.39% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.24% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and JEPQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор