PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD.DE с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. YGLD.DE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 13.12% vs 27.25% for JEPQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 11.97%.

YGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
13.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.67%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.97%
6 месяцев
11.14%
1 год
27.25%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и JEPQ

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-11.04%41.94%-7.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.97%1.51%5.00%

Correlation

The correlation between YGLD.DE and JEPQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с YGLD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

YGLD.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YGLD.DEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.04

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.64

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

4.43

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

16.97

-15.62

YGLD.DE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и JEPQ

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -21.11%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLD.DEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.11%

-24.78%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-6.18%

-14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-1.52%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.12%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.70%

1.61%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и JEPQ

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLD.DEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.58%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

9.88%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

13.39%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

17.04%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

17.04%

+9.48%

Сравнение комиссий YGLD.DE и JEPQ

И YGLD.DE, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и JEPQ

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.65%6.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD.DE and JEPQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGLD.DE and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор