PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

YGLD.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и JEPQ

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-0.37%1.51%4.35%
Разные валюты инструментов

YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.91%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
3.92%
1 год
12.12%
3 года*
16.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с GC=F
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий YGLD.DE и JEPQ

И YGLD.DE, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

YGLD.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.58

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.94

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.97

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

4.33

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.16

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и JEPQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и JEPQ

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и JEPQ

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-20.07%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-11.58%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-4.89%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.55%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.36%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и JEPQ

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

5.13%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

10.82%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

20.84%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

17.26%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

17.26%

+9.96%