Сравнение YGLD.DE с IS0E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE).
YGLD.DE и IS0E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. IS0E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и IS0E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 0.86% | 41.92% | -7.11% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 12.43% | 129.59% | -2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IS0E.DE с доходностью 12.43%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS0E.DE
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 96.78%
- 3 года*
- 43.42%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD.DE и IS0E.DE
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
IS0E.DE
Сравнение YGLD.DE c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.01 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.32 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.69 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 12.94 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.01 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.21 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между YGLD.DE и IS0E.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и IS0E.DE
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.36% | 6.36% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и IS0E.DE
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и IS0E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD.DE | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -71.63% | +54.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -27.26% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -13.30% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -33.92% | +29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 7.78% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и IS0E.DE
Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 9.53%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 17.45% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 42.38% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 47.79% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 33.28% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 32.60% | -5.38% |