PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD.DE с IS0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и IS0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и IS0E.DE


2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
0.86%41.92%-7.11%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF
12.43%129.59%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IS0E.DE с доходностью 12.43%.


YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IS0E.DE

1 день
7.42%
1 месяц
-13.09%
С начала года
12.43%
6 месяцев
28.53%
1 год
96.78%
3 года*
43.42%
5 лет*
25.64%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Gold + Yield ETP

iShares Gold Producers UCITS ETF

Сравнение комиссий YGLD.DE и IS0E.DE

YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.


Доходность на риск

YGLD.DE vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLD.DEIS0E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.01

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.32

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.69

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

12.94

-9.13

YGLD.DE vs. IS0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IS0E.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и IS0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLD.DEIS0E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.01

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.21

+0.63

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и IS0E.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и IS0E.DE

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
6.36%6.36%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и IS0E.DE

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и IS0E.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


YGLD.DEIS0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-71.63%

+54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-27.26%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-13.30%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-33.92%

+29.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

7.78%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и IS0E.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 9.53%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YGLD.DEIS0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

17.45%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

42.38%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

47.79%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

33.28%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

32.60%

-5.38%