Сравнение YGLD.DE с IAUI
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 13.12% vs 13.98% for IAUI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD.DE charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и IAUI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IAUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -4.66%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.04% | 23.25% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -4.66% | 16.91% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and IAUI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between YGLD.DE and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. IAUI — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
IAUI
Сравнение YGLD.DE c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD.DE | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.07 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и IAUI
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -21.11%, примерно равная максимальной просадке IAUI в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -20.23% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -20.23% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -19.52% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -4.15% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 6.78% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и IAUI
Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 6.70%, в то время как у NEOS Gold High Income ETF (IAUI) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.45% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 18.74% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 20.41% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 20.05% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 20.05% | +6.47% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и IAUI
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и IAUI
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности IAUI в 14.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.06% | 6.88% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.65% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and IAUI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for YGLD.DE and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор