PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с IAUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

YGLD.DE и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и IAUI

2026 (YTD)2025
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%23.79%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		8.40%17.45%
Разные валюты инструментов

YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IAUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 8.40%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUI

1 день
1.63%
1 месяц
-8.51%
С начала года
8.40%
6 месяцев
19.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQYGLD.DE с GC=F
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Сравнение комиссий YGLD.DE и IAUI

YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

YGLD.DE vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.71

-0.87

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и IAUI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и IAUI

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности IAUI в 9.83%

TTM2025
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		9.83%6.88%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и IAUI

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-16.88%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-9.46%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-1.89%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

20.15%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

20.15%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

20.15%

+7.07%