Сравнение YGLD.DE с IAUI
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 17.39% vs 18.47% for IAUI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD.DE charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и IAUI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IAUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 0.87%.
YGLD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -5.17% | 23.79% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 0.87% | 17.45% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and IAUI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. IAUI — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
IAUI
Сравнение YGLD.DE c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.95 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и IAUI
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -16.06% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -16.06% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -14.86% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.48% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 19.48% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 19.48% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 19.48% | +6.86% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и IAUI
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и IAUI
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности IAUI в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.00% | 6.88% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.24% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and IAUI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for YGLD.DE and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор