Сравнение YGLD.DE с ^SP600
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while ^SP600 (S&P 600) is an index. Over the past year, YGLD.DE returned 17.39% vs 29.22% for ^SP600. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и ^SP600
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP600 торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP600 были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 17.38%.
YGLD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP600
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и ^SP600
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -5.17% | 41.92% | -7.11% |
^SP600 S&P 600 | 17.39% | -8.14% | -5.36% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and ^SP600 is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
^SP600
Сравнение YGLD.DE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | ^SP600 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.20 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 13.39 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.70 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и ^SP600
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и ^SP600.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -53.95% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -6.99% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.34% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.72% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 2.19% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и ^SP600
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.80% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 11.51% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 17.27% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 21.07% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 23.49% | +2.85% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and ^SP600 have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и ^SP600
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор