Сравнение YGLD.DE с ^SP600
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и S&P 600 (^SP600).
YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и ^SP600
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и ^SP600
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 0.86% | 41.92% | -7.11% |
^SP600 S&P 600 | 5.24% | -8.14% | -5.36% |
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP600 торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP600 были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 5.24%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP600
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
^SP600
Сравнение YGLD.DE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | ^SP600 | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.44 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.77 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.68 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 2.44 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.32 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между YGLD.DE и ^SP600 составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и ^SP600
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и ^SP600.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -59.17% | +42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -14.89% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -5.55% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -9.31% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 3.74% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и ^SP600
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 5.32% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 13.30% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 24.73% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 21.18% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 23.55% | +3.67% |