Сравнение YGLD.DE с ^SP600
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while ^SP600 (S&P 600) is an index. Over the past year, YGLD.DE returned 13.12% vs 39.06% for ^SP600. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и ^SP600
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP600 торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP600 были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 25.37%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP600
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 25.37%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и ^SP600
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.04% | 41.94% | -7.11% |
^SP600 S&P 600 | 25.37% | -8.14% | -3.35% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and ^SP600 is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
^SP600
Сравнение YGLD.DE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD.DE | ^SP600 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 5.61 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 18.75 | -17.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и ^SP600
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -21.11%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и ^SP600.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -53.95% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -6.99% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | 0.00% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.72% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 2.09% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и ^SP600
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.26% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 11.90% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 17.37% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 21.06% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 23.51% | +3.01% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and ^SP600 have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и ^SP600
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор