Сравнение YGLD.DE с ^SP600
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while ^SP600 (S&P 600) is an index. Over the past year, YGLD.DE returned 11.03% vs 30.88% for ^SP600. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и ^SP600
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP600 торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP600 были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 24.28%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- -16.71%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP600
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и ^SP600
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.86% | 41.94% | -7.11% |
^SP600 S&P 600 | 24.28% | -8.14% | -3.35% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and ^SP600 is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
^SP600
Сравнение YGLD.DE c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD.DE | ^SP600 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.44 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 14.71 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и ^SP600
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -52.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и ^SP600.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -52.21% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.47% | -6.99% | -14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -1.70% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -10.26% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 2.11% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и ^SP600
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.90% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 11.70% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 17.11% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 20.99% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 23.47% | +2.74% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and ^SP600 have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и ^SP600
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор