Сравнение YCL с USD
YCL (ProShares Ultra Yen) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.41%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCL и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -12.41% против 61.24% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- -12.41%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам YCL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -5.82% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between YCL and USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г. | -0.15 |
The correlation between YCL and USD shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. USD — Ранг доходности на риск
YCL
USD
Сравнение YCL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.48 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 7.94 | -8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 22.96 | -24.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 4.12 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 | 0.89 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.89 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.49 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок YCL и USD
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.16% | -88.63% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -31.80% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -64.46% | +24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.22% | -77.85% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -77.85% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -6.07% | -82.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.12% | -32.35% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 10.98% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.51%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 21.29% | -18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 46.74% | -35.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 61.28% | -44.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 76.56% | -56.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 69.24% | -50.63% |
Сравнение комиссий YCL и USD
И YCL, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и USD
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to YCL (2.51%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -12.41% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while USD is Leveraged Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор