Сравнение YCL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
YCL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.48% против 50.62% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и USD
И YCL, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YCL vs. USD — Ранг доходности на риск
YCL
USD
Сравнение YCL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.90 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 2.44 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.67 | -5.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 12.81 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.90 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 0.59 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.74 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.41 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между YCL и USD составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и USD
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и USD
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -88.63% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -31.80% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -77.85% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -77.85% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -21.24% | -66.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -32.60% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 11.60% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 21.67% | -16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 48.73% | -36.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 77.08% | -56.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 76.24% | -55.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 68.85% | -50.00% |