PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YCL с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCL и TTT составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности YCL и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.29%
18.60%
YCL
TTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

-1.15

TTT:

0.81

Коэф-т Сортино

YCL:

-1.73

TTT:

1.38

Коэф-т Омега

YCL:

0.81

TTT:

1.15

Коэф-т Кальмара

YCL:

-0.29

TTT:

0.40

Коэф-т Мартина

YCL:

-1.45

TTT:

1.94

Индекс Язвы

YCL:

17.34%

TTT:

17.56%

Дневная вол-ть

YCL:

21.80%

TTT:

42.20%

Макс. просадка

YCL:

-86.75%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

YCL:

-86.56%

TTT:

-77.84%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 34.38%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -10.24% против -5.98% соответственно.


YCL

С начала года

-25.97%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-1.26%

1 год

-24.69%

5 лет

-18.14%

10 лет

-10.24%

TTT

С начала года

34.38%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

18.62%

1 год

32.36%

5 лет

7.59%

10 лет

-5.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YCL и TTT

И YCL, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.


YCL
ProShares Ultra Yen
График комиссии YCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YCL c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YCL, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.150.81
Коэффициент Сортино YCL, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.731.38
Коэффициент Омега YCL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.811.15
Коэффициент Кальмара YCL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.290.40
Коэффициент Мартина YCL, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.451.94
YCL
TTT

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.15
0.81
YCL
TTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и TTT

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.


TTM202320222021202020192018
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
4.99%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Просадки

Сравнение просадок YCL и TTT

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.67%
-77.84%
YCL
TTT

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и TTT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 6.69%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.69%
13.07%
YCL
TTT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab