PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCL с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCL и TTT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение YCL с TTT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).

YCL и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или TTT.

Доходность

Сравнение доходности YCL и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

0.49

TTT:

0.20

Коэф-т Сортино

YCL:

0.90

TTT:

0.44

Коэф-т Омега

YCL:

1.10

TTT:

1.05

Коэф-т Кальмара

YCL:

0.14

TTT:

0.04

Коэф-т Мартина

YCL:

0.95

TTT:

0.22

Индекс Язвы

YCL:

12.93%

TTT:

15.61%

Дневная вол-ть

YCL:

24.20%

TTT:

43.40%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

YCL:

-84.24%

TTT:

-76.85%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -7.30% против -6.15% соответственно.

YCL

С начала года

17.25%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

6.04%

1 год

11.81%

3 года

-12.96%

5 лет

-15.22%

10 лет

-7.30%

TTT

С начала года

1.66%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

27.24%

1 год

8.62%

3 года

18.95%

5 лет

24.74%

10 лет

-6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий YCL и TTT

И YCL, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.

YCL
ProShares Ultra Yen
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и TTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TTT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и TTT

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.

TTM2024202320222021202020192018
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		5.42%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Просадки

Сравнение просадок YCL и TTT

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и TTT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и TTT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 7.95%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...