PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с TTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs -1.20%/yr for TTT. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YCL и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -12.52% против -1.20% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и TTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between YCL and TTT is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с EWJYCL с SLVYCL с GLD
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY

Доходность на риск

YCL vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
-0.23

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
-0.13

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.98

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.31

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.58

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLTTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

-0.23

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.37

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.23

-0.27

Просадки

Сравнение просадок YCL и TTT

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-94.00%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-22.18%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-49.69%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-49.69%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-81.76%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-78.28%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-70.36%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

12.13%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и TTT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

8.69%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

19.48%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

29.26%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

47.18%

-26.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

43.38%

-24.77%

Сравнение комиссий YCL и TTT

И YCL, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и TTT

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and TTT have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, TTT leads with -1.20% vs -12.52% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -1.20% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL and TTT have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while TTT is Leveraged Bonds. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%).

TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор