PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCL с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCL с TTT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).

YCL и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или TTT.

Корреляция

Корреляция между YCL и TTT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности YCL и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

0.08

TTT:

0.12

Коэф-т Сортино

YCL:

0.28

TTT:

0.51

Коэф-т Омега

YCL:

1.03

TTT:

1.05

Коэф-т Кальмара

YCL:

0.02

TTT:

0.06

Коэф-т Мартина

YCL:

0.13

TTT:

0.33

Индекс Язвы

YCL:

12.72%

TTT:

16.75%

Дневная вол-ть

YCL:

23.91%

TTT:

43.26%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

YCL:

-85.34%

TTT:

-77.46%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -9.50% против -5.69% соответственно.

YCL

С начала года

9.09%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

3.84%

1 год

1.79%

5 лет

-17.09%

10 лет

-9.50%

TTT

С начала года

-0.99%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

16.28%

1 год

4.96%

5 лет

26.59%

10 лет

-5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YCL и TTT

И YCL, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.

YCL
ProShares Ultra Yen
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и TTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и TTT

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%.

TTM2024202320222021202020192018
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		5.57%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Просадки

Сравнение просадок YCL и TTT

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и TTT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 9.61%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...