Сравнение YCL с TTT
YCL (ProShares Ultra Yen) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs 0.59%/yr for TTT. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCL и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -12.89% против 0.59% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам YCL и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between YCL and TTT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. TTT — Ранг доходности на риск
YCL
TTT
Сравнение YCL c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.13 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.23 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и TTT
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -94.00% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -21.80% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -49.69% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -49.69% | -17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -81.76% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -77.44% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -70.41% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 12.09% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и TTT
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.56% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 20.24% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 27.84% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 46.91% | -26.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 43.16% | -24.85% |
Сравнение комиссий YCL и TTT
И YCL, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и TTT
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and TTT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, TTT leads with 0.59% vs -12.89% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.59% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL and TTT have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while TTT is Leveraged Bonds. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%).
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор