Сравнение YCL с EUO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO).
YCL и EUO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и EUO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -11.48% против 2.44% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и EUO
YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Доходность на риск
YCL vs. EUO — Ранг доходности на риск
YCL
EUO
Сравнение YCL c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.59 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.71 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.53 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.75 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 0.26 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.16 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.05 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между YCL и EUO составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и EUO
Ни YCL, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCL и EUO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EUO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -38.58% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -15.38% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -25.28% | -41.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -29.61% | -47.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -18.87% | -69.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -18.49% | -34.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 11.67% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и EUO
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.50% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 8.60% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 15.65% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 15.61% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 14.97% | +3.88% |