PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCL с EUO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCL и EUO составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение YCL с EUO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO).

YCL и EUO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или EUO.

Доходность

Сравнение доходности YCL и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

0.49

EUO:

-0.37

Коэф-т Сортино

YCL:

0.90

EUO:

-0.46

Коэф-т Омега

YCL:

1.10

EUO:

0.94

Коэф-т Кальмара

YCL:

0.14

EUO:

-0.33

Коэф-т Мартина

YCL:

0.95

EUO:

-0.86

Индекс Язвы

YCL:

12.93%

EUO:

8.20%

Дневная вол-ть

YCL:

24.20%

EUO:

16.73%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

EUO:

-38.58%

Текущая просадка

YCL:

-84.24%

EUO:

-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у EUO с доходностью -17.07%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -7.30% против 1.50% соответственно.

YCL

С начала года

17.25%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

6.04%

1 год

11.81%

3 года

-12.96%

5 лет

-15.22%

10 лет

-7.30%

EUO

С начала года

-17.07%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-14.75%

1 год

-6.10%

3 года

-0.09%

5 лет

1.65%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

ProShares UltraShort Euro

Сравнение комиссий YCL и EUO

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.

EUO
ProShares UltraShort Euro
YCL
ProShares Ultra Yen
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и EUO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг риск-скорректированной доходности EUO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа EUO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и EUO

Ни YCL, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и EUO

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EUO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и EUO

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...