Сравнение YCL с EUO
YCL (ProShares Ultra Yen) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares - YCL tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%) while EUO tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.37%/yr vs 2.41%/yr for EUO. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности YCL и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -13.37% против 2.41% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -19.30%
- 10 лет*
- -13.37%
EUO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам YCL и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -7.56% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 9.04% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between YCL and EUO is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.32 |
Over the past year, the inverse relationship between YCL and EUO has strengthened: their correlation has moved from -0.32 to -0.64, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. EUO — Ранг доходности на риск
YCL
EUO
Сравнение YCL c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.11 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.59 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и EUO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -38.58% | -49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -8.05% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.14% | -24.46% | -16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -25.28% | -41.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -29.61% | -47.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -14.93% | -73.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -18.50% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 3.45% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и EUO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 3.28% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 9.09% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 12.71% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 15.56% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 14.79% | +3.66% |
Сравнение комиссий YCL и EUO
YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и EUO
Ни YCL, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and EUO have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUO has higher volatility (3.28%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.41% vs -13.37% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.41% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
YCL and EUO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.99% for EUO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор