PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с EUO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCL и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и EUO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
EUO
ProShares UltraShort Euro
3.99%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -11.48% против 2.44% соответственно.


YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%

EUO

1 день
-0.47%
1 месяц
2.15%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.81%
1 год
-9.25%
3 года*
0.48%
5 лет*
4.04%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

ProShares UltraShort Euro

Сравнение комиссий YCL и EUO

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.


Доходность на риск

YCL vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLEUODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

-0.59

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

-0.71

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.53

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

-0.75

-0.22

YCL vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа EUO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

0.26

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.16

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.05

-0.56

Корреляция

Корреляция между YCL и EUO составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и EUO

Ни YCL, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и EUO

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EUO.


Загрузка...

Показатели просадок


YCLEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.10%

-38.58%

-49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-15.38%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-25.28%

-41.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-29.61%

-47.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-18.87%

-69.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-18.49%

-34.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

11.67%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и EUO

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCLEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.50%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

8.60%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

15.65%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

15.61%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

14.97%

+3.88%