Сравнение YCL с EUO
YCL (ProShares Ultra Yen) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares - YCL tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%) while EUO tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.10%/yr vs 2.15%/yr for EUO. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности YCL и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -13.10% против 2.15% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -17.03%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -13.10%
- Всё время*
- -9.67%
EUO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 2.15%
- Всё время*
- 1.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $861.85K | $596.02K | $618.81K | |
| $1.15M | $842.58K | $763.51K |
Сравнение доходности по годам YCL и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -4.14% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 6.38% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between YCL and EUO is -0.59, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.32 |
Over the past year, the inverse relationship between YCL and EUO has strengthened: their correlation has moved from -0.32 to -0.59, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. EUO — Ранг доходности на риск
YCL
EUO
Сравнение YCL c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.68 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.90 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и EUO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -38.58% | -50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.28% | -8.05% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -24.46% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.75% | -25.28% | -42.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | -29.61% | -48.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -17.00% | -70.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.44% | -18.48% | -34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.73% | 2.90% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и EUO
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.42% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 8.14% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 11.73% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 15.57% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.75% | +3.45% |
Сравнение комиссий YCL и EUO
YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и EUO
Ни YCL, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and EUO have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCL has higher volatility (5.81%) compared to EUO (2.42%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.74% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.15% vs -13.10% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.15% return vs -13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
YCL and EUO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.99% for EUO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор