PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с EUO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares - YCL tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%) while EUO tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 2.45%/yr for EUO. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for EUO.

Доходность

Сравнение доходности YCL и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -12.52% против 2.45% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

EUO

1 день
0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.41%
1 год
1.02%
3 года*
-0.54%
5 лет*
5.54%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и EUO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.54%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between YCL and EUO is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

-0.32

Over the past year, the inverse relationship between YCL and EUO has strengthened: their correlation has moved from -0.32 to -0.63, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

ProShares UltraShort Euro

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLVYCL с GLD
Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITOEUO с SPY

Доходность на риск

YCL vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
0.08

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
0.20

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.02

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.13

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

0.28

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа EUO равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

0.08

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.36

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.17

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.05

-0.56

Просадки

Сравнение просадок YCL и EUO

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EUO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-38.58%

-49.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-8.05%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-24.46%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-25.28%

-40.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-29.61%

-47.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-18.43%

-69.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-18.50%

-34.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

3.73%

+13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и EUO

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.48%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.71%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

12.65%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

15.56%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.88%

+3.73%

Сравнение комиссий YCL и EUO

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и EUO

Ни YCL, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCL and EUO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCL has higher volatility (2.71%) compared to EUO (2.48%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs -12.52% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

YCL and EUO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.99% for EUO.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор