PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -13.10% против 2.15% соответственно.


YCL

1 день
0.00%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
-4.14%
1 год
-17.03%
3 года*
-13.43%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-13.10%
Всё время*
-9.67%

EUO

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
6.83%
С начала года
6.38%
1 год
5.45%
3 года*
1.62%
5 лет*
4.49%
10 лет*
2.15%
Всё время*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$861.85K$596.02K$618.81K
$1.15M$842.58K$763.51K

Сравнение доходности по годам YCL и EUO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-4.14%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
EUO
ProShares UltraShort Euro
6.38%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between YCL and EUO is -0.59, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.46

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

-0.32

Over the past year, the inverse relationship between YCL and EUO has strengthened: their correlation has moved from -0.32 to -0.59, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

ProShares UltraShort Euro

Доходность на риск

YCL vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 33
Ранг коэф-та Мартина

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YCL c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YCLEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.09

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.68

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.90

-3.05

YCL vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа EUO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и EUO

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EUO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-38.58%

-50.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.28%

-8.05%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.85%

-24.46%

-14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.75%

-25.28%

-42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.87%

-29.61%

-48.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.94%

-17.00%

-70.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.44%

-18.48%

-34.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

2.90%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и EUO

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.42%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

8.14%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

11.73%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

15.57%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

14.75%

+3.45%

Сравнение комиссий YCL и EUO

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и EUO

Ни YCL, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


YCL and EUO have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCL has higher volatility (5.81%) compared to EUO (2.42%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.74% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.15% vs -13.10% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.15% return vs -13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

YCL and EUO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.99% for EUO.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор