PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. YCL charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности YCL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -12.52% против 15.55% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between YCL and SLV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

0.23

The correlation between YCL and SLV shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с GLD
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

YCL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
1.89

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
2.07

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.35

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.62

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

5.64

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

1.89

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.58

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.49

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.25

-0.75

Просадки

Сравнение просадок YCL и SLV

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-76.28%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-42.45%

+17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-42.45%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-42.45%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-42.81%

-33.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-37.30%

-50.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-44.67%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

19.67%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и SLV

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

16.30%

-13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

58.31%

-46.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

58.90%

-42.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

36.15%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

31.84%

-13.23%

Сравнение комиссий YCL и SLV

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и SLV

Ни YCL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCL and SLV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs -12.52% for YCL. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

YCL and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while SLV is Silver. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор