Сравнение YCL с SLV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение YCL с SLV

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV).

YCL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или SLV.

Корреляция

Корреляция между YCL и SLV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности YCL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

YCL

SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

0.35

SLV:

0.47

Коэф-т Сортино

YCL:

0.72

SLV:

0.85

Коэф-т Омега

YCL:

1.08

SLV:

1.11

Коэф-т Кальмара

YCL:

0.09

SLV:

0.30

Коэф-т Мартина

YCL:

0.64

SLV:

1.64

Индекс Язвы

YCL:

12.75%

SLV:

8.87%

Дневная вол-ть

YCL:

23.20%

SLV:

31.08%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

YCL:

-84.07%

SLV:

-37.47%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -8.63% против 6.81% соответственно.

YCL

С начала года

18.57%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

5.83%

1 год

8.16%

5 лет

-15.52%

10 лет

-8.63%

SLV

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-3.56%

1 год

14.27%

5 лет

15.91%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий YCL и SLV

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

YCL

ProShares Ultra Yen

YCL: 0.95%

SLV

iShares Silver Trust

SLV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

YCL: 0.35

SLV: 0.47

Коэффициент Сортино

YCL: 0.72

SLV: 0.85

Коэффициент Омега

YCL: 1.08

SLV: 1.11

Коэффициент Кальмара

YCL: 0.09

SLV: 0.30

Коэффициент Мартина

YCL: 0.64

SLV: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

YCL

SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и SLV

Ни YCL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и SLV

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

YCL

SLV

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и SLV

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 7.98%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

YCL

SLV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение YCL с SLV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности YCL и SLV

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YCL и SLV

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и SLV

YCL

SLV

Сравнение YCL c SLV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и SLV

Просадки

Сравнение просадок YCL и SLV

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и SLV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество