PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCL с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCL с SLV

Последнее обновление 15 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV).

YCL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или SLV.

Корреляция

Корреляция между YCL и SLV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности YCL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-78.35%
201.37%
YCL
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

-0.43

SLV:

1.28

Коэф-т Сортино

YCL:

-0.51

SLV:

1.86

Коэф-т Омега

YCL:

0.94

SLV:

1.23

Коэф-т Кальмара

YCL:

-0.11

SLV:

0.74

Коэф-т Мартина

YCL:

-0.69

SLV:

4.54

Индекс Язвы

YCL:

13.73%

SLV:

8.60%

Дневная вол-ть

YCL:

22.13%

SLV:

30.51%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

YCL:

-85.27%

SLV:

-35.02%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -9.16% против 7.52% соответственно.

YCL

С начала года

9.58%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-8.76%

5 лет

-16.76%

10 лет

-9.16%

SLV

С начала года

16.64%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

9.60%

1 год

35.11%

5 лет

17.58%

10 лет

7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YCL и SLV

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

YCL
ProShares Ultra Yen
График комиссии YCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YCL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.431.28
Коэффициент Сортино YCL, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.511.86
Коэффициент Омега YCL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.23
Коэффициент Кальмара YCL, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.110.74
Коэффициент Мартина YCL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.694.54
YCL
SLV

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.43
1.28
YCL
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и SLV

Ни YCL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и SLV

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-85.27%
-35.02%
YCL
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и SLV

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 5.44%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.44%
6.36%
YCL
SLV