Сравнение YCL с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV).

YCL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YCL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и SLV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YCL ProShares Ultra Yen	-3.93%	-6.34%	-25.97%	-20.46%	-26.92%	-20.94%	7.16%	-2.99%	0.17%	3.48%
SLV iShares Silver Trust	5.77%	144.66%	20.89%	-1.09%	2.37%	-12.45%	47.30%	14.88%	-9.19%	5.82%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -11.48% против 16.87% соответственно.

YCL

1 день: -0.36%

1 месяц: -2.50%

С начала года: -3.93%

6 месяцев: -16.62%

1 год: -16.58%

3 года*: -17.84%

5 лет*: -18.80%

10 лет*: -11.48%

SLV

1 день: 0.00%

1 месяц: -16.46%

С начала года: 5.77%

6 месяцев: 58.80%

1 год: 122.46%

3 года*: 45.50%

5 лет*: 24.10%

10 лет*: 16.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Yen

Название символа

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с YCL:

YCL с FXY YCL с YCS YCL с EUO YCL с BNKU YCL с TTT YCL с EWJ YCL с GLD

Часто сравнивают с SLV:

SLV с GLD SLV с SIVR SLV с PSLV SLV с SIL SLV с SLVP SLV с SILJ SLV с AGQ

Сравнение комиссий YCL и SLV

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

YCL

ProShares Ultra Yen

SLV

iShares Silver Trust

Доходность на риск

YCL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YCL	SLV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.82	2.16	-2.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.13	2.23	-3.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.40	-0.53
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.60	2.82	-3.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.97	8.70	-9.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YCL	SLV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.82	2.16	-2.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.92	0.69	-1.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.61	0.54	-1.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.50	0.25	-0.76

Корреляция

Корреляция между YCL и SLV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и SLV

Ни YCL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и SLV

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

	YCL	SLV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.10%	-76.28%	-11.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.44%	-42.45%	+15.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.93%	-42.45%	-24.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-76.61%	-42.81%	-33.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-87.91%	-35.47%	-52.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.77%	-44.76%	-8.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.90%	13.77%	+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и SLV

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YCL	SLV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.82%	16.96%	-12.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.15%	57.27%	-45.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.25%	57.07%	-36.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.42%	35.27%	-14.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.85%	31.35%	-12.50%

Сравнение YCL с SLV

Доходность

Сравнение доходности YCL и SLV

Сравнение доходности по годам YCL и SLV

Доходность по периодам

YCL

SLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YCL и SLV

Доходность на риск

YCL vs. SLV — Ранг доходности на риск

YCL

SLV

Сравнение YCL c SLV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YCL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и SLV

Просадки

Сравнение просадок YCL и SLV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и SLV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)