Сравнение YCL с YCS
YCL (ProShares Ultra Yen) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both Leveraged Currency funds from ProShares tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности YCL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -12.52% против 12.34% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- -15.11%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -12.52%
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам YCL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -5.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between YCL and YCS is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г. | -0.92 |
The correlation between YCL and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. YCS — Ранг доходности на риск
YCL
YCS
Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.97 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 12.40 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.92 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 | 1.12 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.65 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.33 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок YCL и YCS
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.16% | -49.56% | -38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.63% | -8.30% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -23.05% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.22% | -27.32% | -38.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -27.32% | -49.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.16% | 0.00% | -88.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.11% | -19.93% | -33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 2.66% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и YCS
ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.71% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.75% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.32% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 17.27% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 21.10% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.01% | -0.40% |
Сравнение комиссий YCL и YCS
YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и YCS
Ни YCL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and YCS have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs -12.52% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
YCL and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for YCL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор