PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCL с YCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCL с YCS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS).

YCL и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или YCS.

Корреляция

Корреляция между YCL и YCS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности YCL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

0.08

YCS:

-0.04

Коэф-т Сортино

YCL:

0.28

YCS:

0.13

Коэф-т Омега

YCL:

1.03

YCS:

1.02

Коэф-т Кальмара

YCL:

0.02

YCS:

-0.04

Коэф-т Мартина

YCL:

0.13

YCS:

-0.08

Индекс Язвы

YCL:

12.72%

YCS:

11.27%

Дневная вол-ть

YCL:

23.91%

YCS:

26.06%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

YCS:

-49.56%

Текущая просадка

YCL:

-85.34%

YCS:

-10.26%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -9.50% против 7.05% соответственно.

YCL

С начала года

9.09%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

3.84%

1 год

1.79%

5 лет

-17.09%

10 лет

-9.50%

YCS

С начала года

-7.07%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-1.77%

1 год

-1.15%

5 лет

18.85%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YCL и YCS

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
YCL
ProShares Ultra Yen

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и YCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа YCS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и YCS

Ни YCL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и YCS

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и YCS

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...