Сравнение YCL с YCS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS).

YCL и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YCL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и YCS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YCL ProShares Ultra Yen	-3.59%	-6.34%	-25.97%	-20.46%	-26.92%	-20.94%	7.16%	-2.99%	0.17%	3.48%
YCS ProShares UltraShort Yen	4.09%	9.04%	35.41%	28.70%	29.09%	22.38%	-11.18%	3.37%	-1.49%	-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -11.45% против 10.90% соответственно.

YCL

1 день: 1.08%

1 месяц: -3.33%

С начала года: -3.59%

6 месяцев: -15.53%

1 год: -16.05%

3 года*: -17.74%

5 лет*: -18.74%

10 лет*: -11.45%

YCS

1 день: -1.38%

1 месяц: 3.58%

С начала года: 4.09%

6 месяцев: 18.84%

1 год: 19.59%

3 года*: 23.69%

5 лет*: 22.26%

10 лет*: 10.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Yen

Название символа

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с YCL:

YCL с FXY YCL с EUO YCL с BNKU YCL с TTT YCL с SLV YCL с EWJ YCL с GLD

Часто сравнивают с YCS:

YCS с JPYUSD=X YCS с TBT YCS с PFIX YCS с UUP YCS с BCSF YCS с SPY YCS с TLT

Сравнение комиссий YCL и YCS

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

YCS

ProShares UltraShort Yen

YCL

ProShares Ultra Yen

Доходность на риск

YCL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YCS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YCL	YCS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.80	0.94	-1.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.09	1.36	-2.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.88	1.18	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.59	1.67	-2.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.96	4.52	-5.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YCL	YCS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.80	0.94	-1.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.92	1.07	-1.99
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.61	0.57	-1.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.50	0.32	-0.83

Корреляция

Корреляция между YCL и YCS составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и YCS

Ни YCL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и YCS

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и YCS.

Загрузка...

Показатели просадок

	YCL	YCS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.10%	-49.56%	-38.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.44%	-12.07%	-15.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.93%	-27.32%	-39.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-76.61%	-27.32%	-49.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-87.87%	-1.87%	-86.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.76%	-20.12%	-32.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.82%	4.45%	+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и YCS

ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 4.83% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YCL	YCS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	4.81%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.21%	12.33%	-0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.25%	20.84%	-0.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.42%	20.93%	-0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.85%	19.23%	-0.38%

Сравнение YCL с YCS

Доходность

Сравнение доходности YCL и YCS

Сравнение доходности по годам YCL и YCS

Доходность по периодам

YCL

YCS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YCL и YCS

Доходность на риск

YCL vs. YCS — Ранг доходности на риск

YCL

YCS

Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YCL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и YCS

Просадки

Сравнение просадок YCL и YCS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и YCS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)