PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -12.89% против 12.99% соответственно.


YCL

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
-6.65%
С начала года
-9.05%
1 год
-21.28%
3 года*
-16.28%
5 лет*
-19.77%
10 лет*
-12.89%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-9.05%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between YCL and YCS is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

-0.92

The correlation between YCL and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

YCL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 11
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YCLYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.61

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.41

-12.88

YCL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и YCS

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.56%

-49.56%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.69%

-8.30%

-14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.33%

-23.05%

-18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.35%

-27.32%

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.51%

-27.32%

-50.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.55%

0.00%

-88.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.33%

-19.80%

-33.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

2.62%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и YCS

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.47%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.85%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.54%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

21.09%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.70%

-0.39%

Сравнение комиссий YCL и YCS

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и YCS

Ни YCL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


YCL and YCS have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCL has higher volatility (3.03%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -12.89% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

YCL and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for YCL and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор