PortfoliosLab logo
Сравнение YCL с YCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCL и YCS составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.9

Доходность

Сравнение доходности YCL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.97%
11.59%
YCL
YCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

-0.32

YCS:

0.38

Коэф-т Сортино

YCL:

-0.34

YCS:

0.66

Коэф-т Омега

YCL:

0.96

YCS:

1.09

Коэф-т Кальмара

YCL:

-0.08

YCS:

0.39

Коэф-т Мартина

YCL:

-0.51

YCS:

0.93

Индекс Язвы

YCL:

13.77%

YCS:

9.68%

Дневная вол-ть

YCL:

22.03%

YCS:

23.74%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

YCS:

-49.56%

Текущая просадка

YCL:

-85.44%

YCS:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -9.43% против 6.96% соответственно.


YCL

С начала года

8.35%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-9.96%

1 год

-7.00%

5 лет

-17.18%

10 лет

-9.43%

YCS

С начала года

-6.32%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

11.58%

1 год

8.93%

5 лет

18.38%

10 лет

6.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YCL и YCS

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии YCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и YCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YCL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.320.38
Коэффициент Сортино YCL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.340.66
Коэффициент Омега YCL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.09
Коэффициент Кальмара YCL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.080.39
Коэффициент Мартина YCL, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.510.93
YCL
YCS

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.32
0.38
YCL
YCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и YCS

Ни YCL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и YCS

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-85.44%
-9.54%
YCL
YCS

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и YCS

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 6.12%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.12%
8.54%
YCL
YCS