Сравнение YCL с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
YCL и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или YCS.
Основные характеристики
| YCL | YCS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.19% | 30.35% |
| Дох-ть за 1 год | -30.03% | 48.06% |
| Дох-ть за 3 года | -26.18% | 33.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.15% | 18.25% |
| Дох-ть за 10 лет | -13.08% | 10.53% |
| Коэф-т Шарпа | -1.70 | 2.85 |
| Дневная вол-ть | 18.53% | 18.02% |
| Макс. просадка | -85.91% | -49.56% |
| Current Drawdown | -85.88% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между YCL и YCS составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YCL и YCS
С начала года, YCL показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -13.08% против 10.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и YCS
YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и YCS
Ни YCL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCL и YCS
Максимальная просадка YCL за все время составила -85.91%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и YCS
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.