Сравнение YCL с YCS
YCL (ProShares Ultra Yen) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both Leveraged Currency funds from ProShares tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности YCL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -12.89% против 12.99% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам YCL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between YCL and YCS is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.92 |
The correlation between YCL and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. YCS — Ранг доходности на риск
YCL
YCS
Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.61 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.41 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и YCS
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -49.56% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -8.30% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -23.05% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -27.32% | -40.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -27.32% | -50.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | 0.00% | -88.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -19.80% | -33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 2.62% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и YCS
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.47% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 11.85% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.54% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.09% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.70% | -0.39% |
Сравнение комиссий YCL и YCS
YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и YCS
Ни YCL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and YCS have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCL has higher volatility (3.03%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -12.89% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
YCL and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for YCL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор