Сравнение YCL с YCS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение YCL с YCS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS).

YCL и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или YCS.

Корреляция

Корреляция между YCL и YCS составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности YCL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

YCL

YCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

0.35

YCS:

-0.29

Коэф-т Сортино

YCL:

0.72

YCS:

-0.22

Коэф-т Омега

YCL:

1.08

YCS:

0.97

Коэф-т Кальмара

YCL:

0.09

YCS:

-0.32

Коэф-т Мартина

YCL:

0.64

YCS:

-0.70

Индекс Язвы

YCL:

12.75%

YCS:

10.58%

Дневная вол-ть

YCL:

23.20%

YCS:

25.71%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

YCS:

-49.56%

Текущая просадка

YCL:

-84.07%

YCS:

-17.55%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -8.63% против 6.08% соответственно.

YCL

С начала года

18.57%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

5.83%

1 год

8.16%

5 лет

-15.52%

10 лет

-8.63%

YCS

С начала года

-14.61%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-5.69%

1 год

-7.43%

5 лет

16.56%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий YCL и YCS

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

YCS

ProShares UltraShort Yen

YCS: 1.00%

YCL

ProShares Ultra Yen

YCL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и YCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

YCL: 0.35

YCS: -0.29

Коэффициент Сортино

YCL: 0.72

YCS: -0.22

Коэффициент Омега

YCL: 1.08

YCS: 0.97

Коэффициент Кальмара

YCL: 0.09

YCS: -0.32

Коэффициент Мартина

YCL: 0.64

YCS: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа YCS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

YCL

YCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и YCS

Ни YCL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и YCS

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

YCL

YCS

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и YCS

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 7.98%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

YCL

YCS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение YCL с YCS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности YCL и YCS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YCL и YCS

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и YCS

YCL

YCS

Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и YCS

Просадки

Сравнение просадок YCL и YCS

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и YCS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество