PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCL с YCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCL и YCS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение YCL с YCS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS).

YCL и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или YCS.

Доходность

Сравнение доходности YCL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

0.49

YCS:

-0.41

Коэф-т Сортино

YCL:

0.90

YCS:

-0.42

Коэф-т Омега

YCL:

1.10

YCS:

0.95

Коэф-т Кальмара

YCL:

0.14

YCS:

-0.48

Коэф-т Мартина

YCL:

0.95

YCS:

-0.93

Индекс Язвы

YCL:

12.93%

YCS:

11.78%

Дневная вол-ть

YCL:

24.20%

YCS:

26.41%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

YCS:

-49.56%

Текущая просадка

YCL:

-84.24%

YCS:

-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью -13.70%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -7.30% против 5.18% соответственно.

YCL

С начала года

17.25%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

6.04%

1 год

11.81%

3 года

-12.96%

5 лет

-15.22%

10 лет

-7.30%

YCS

С начала года

-13.70%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-5.61%

1 год

-10.67%

3 года

14.77%

5 лет

16.22%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

ProShares UltraShort Yen

Сравнение комиссий YCL и YCS

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
YCL
ProShares Ultra Yen
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и YCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа YCS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и YCS

Ни YCL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и YCS

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и YCS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и YCS

ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 7.95% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...